FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

たろけんって、誰?なぜFX自動売買を実践しているの?

たろけんアバター

初めまして、当サイト管理人のたろけんです。








Forex.comのサテライトサイトに僕のインタビュー記事が掲載されました。

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もしよろしければ御覧ください。娘の写真も掲載されています(笑)

スペシャルインタビュー たろけん



簡単に自己紹介など。

株式を含めた投資の世界でいえばもう10年以上、取り組んでいます。自動売買は7年ほど前から知っていて、当時は株の自動売買しかなかったし、自動売買という言葉すら、曖昧だったですけど、株式の自動売買ソフトを駆使したロジックを開発していた時期もあります。

自動売買の根底には統計の考え方があり、それを理解していることが重要です。自動売買を使うだけなら、それほど神経質になる必要はありませんが、少なくとも僕みたいにロジックを開発する場合は、統計を熟知する必要があります。

幸い(?)僕は大学で統計についてミッチリ勉強して(させられ?)、それで博士号まで頂いていますから、一応一般の人より少しは統計に詳しいと言えます。

そんな背景もあり、僕にとって自動売買はわりとすんなりと受け入れられる投資手法だった、というわけです。


自己紹介はこれぐらいにして、では本題に入りましょう。

FX自動売買の中身については、当サイトのいろんなところで書いていますのでいまさらこのページでは書きませんが、僕がなぜFX自動売買を実践しているのか、なぜFX自動売買なのか、ということについて僕なりの考えを少しお話ししたいと思います。

FX自動売買そのものについてはFX自動売買スキルアップ講座および、FX自動売買ランキングなどを参照してください。



資産形成の重要性

FX自動売買の話にはいる前に、まずは資産形成の重要性からお話ししたいと思います。

  • 少子化による働き手の減少
  • 高齢化による社会保障費の増加(毎年+1兆円)と、社会保障制度の危機
  • 政府の債務残高膨張による円資産のリスク
  • 国全体のポートフォリオの是正(国民資産の90%以上が円)


僕は、今後の日本の動向を考えた場合、将来の資産形成は全ての国民が取り組むべき重要な課題だと考えています。

当然考えているだけではなく、僕は実際に行動もしていて、株式投資を皮切りに10年以上前から取り組んでいます。

お陰さまで今はそこそこの資産を形成できていますが、まだこれで安泰だというまでには至っていません。


また、株式投資とかには非常に大きな波があり、アベノミクスなどのような非常に大きな波にのれば大きく稼げる一方、それ以外の大半の時期では鳴かず飛ばずならまだいい方で、損失を拡大してしまう人も多い。

そこで僕は株式以外の投資手法(システムトレードに代表される、代替投資といわれるもの)の研究を始めました。


僕がFX自動売買に出会うまで


僕がFX自動売買に出会ったのは2011年頃で、残念ながら決して古くから知っているというわけではありません。

ただこれは「FX」「自動売買」という意味であって、自動売買(いわゆるシステムトレード)ということであればかなり以前から実践していました。


2006〜2007年頃だったと思いますが、当時はFX自動売買よりも株式の自動売買が注目されていて、僕も株式の自動売買にのめり込んだことがあります。今もそうですが、株式自動売買というのはかなりのスキルと初期投資が必要で、株式自動売買のための検証ソフトを購入するだけでも10万円以上が必要になります。

その上、それで自動売買がすぐに開始できるかというとそうではありません。


その検証ソフト上で動くロジックは、別途自分で開発するか、誰かが開発したものをさらに購入するかしなければなりません。

FX自動売買に比べたら遥かに敷居が高く、初心者が手を出せるようなものではありませんでした。


当時、僕自身技術者ということもあって、自分でいろいろ開発することに抵抗は無かったので自分で株式自動売買を開発することにしました。

検証ソフトを自動制御して最適パラメータを探るソフトを独自に開発し、開発に没頭しました。

例えばこれ↓

自動売買最適パラメータ

これは、検証ソフトと僕のソフトを組み合わせ、損益が最大になる利食いと損切りのパラメータを探ったときのデータです。

このデータを見れば分かるように、利食いを大きく、損切りも深くしたところに利益が大きくなる領域があることが分かります。

当時、いや今でもそうですが、早めに損切りするのが当たり前と言われていた時代です。その当時にあって、損切りを深くすることで利益を伸ばせるという結果が存在することに、頭をガツンと殴られたような衝撃を受けたことを覚えています。


投資というのは、常識に縛られてはいけない。逆に、常識とは異なる場所に、利益が存在する


そんなことを覚えたのもこのころです。

こんな感じで、あらゆるパラメータで最適化を掛けていき、最終的にはリスクとリターンのバランスを見てロジックとパラメータを決定していきます。


上記のグラフ1枚作成するのに、利食いポイントが10箇所、損切りポイントが10箇所で、計100回の検証が必要になります。

これをあらゆるパラメータで試してくわけですから、一つのロジックを検証するのにそれこそ数千回単位の検証を行います。


最終的には何万回もの検証を行い、運用するロジックを開発した記憶があります。

何万回って、一言で言えばそれで終わりですが、恐らく家人は「この人、気でも狂ったんじゃないか?」と白い目で見ていたと思います(苦笑)

なんせ、家中にあるありとあらゆるPC、計算機を1日24時間、何ヶ月も休まず動かし続けていたわけですからね(笑)


プログラムが開発できることと、トレーダーとは違う

さて、このように何ヶ月もかけて開発したロジックを、今度は実際に運用していきます。

すると、実際にはなかなか利益にならなかったんです。

リスクを抑えていたので、損失になることはありませんでしたが、逆に利益になることもほとんどなかったのです。

これは実際の売買では約定力やスリッページなど、当時のソフトではなかなか捉えづらかったことも理由としてありますが、どちらかと言えば、僕自身の裁量トレーダーとしてのセンスが低かった、ということが大きかったと思います。


結局この一連の経験を通して「検証ソフトやプログラムができることと、トレーダーとして利益を上げることとは全く別次元の話」だということを痛感したんです。


これが、システムトレーダーとして最初に学んだ、一番大きな教訓でした。


今となっては理解できますが、もう少し分かりやすく、例えば作曲家(アーティスト)で考えてみましょう。

作曲家が作曲する場合、当然ですが楽器の訓練や知識が必要です。どの楽器がどんな音を鳴らし、どういうタイミングや音量でコントロールすれば良い音楽になるか、最低限その知識は必要になります。

ただ、これだけで名曲が作れるかというとそれほど甘くないのが現実です。

名曲を生み出すには作曲の技能と、良い音楽とは何かという「芸術家としてのセンス」が必要になるからです。


自動売買でも同じことが言えます。


自動売買のプログラムや検証が出来るからといって、利益になるロジックが作れるかどうかは分かりません。利益を出すためには、良いトレードとは何かという「センス」が問われるからです。

結局我々のようにセンスの乏しい一般人は、センスある人が作ったロジックを買って使わせてもらうのが最も経済合理性にかなっているといえます。


これはあたかも、センスの良いアーティストが作った名曲を買って楽しむのと、非常に似ていることが分かるでしょう。


世の中、こんなふうな仕組みになっているわけですね。


FX自動売買とMT4との出会い

さて、なかなか株式自動売買で利益が上げられなくて悶々としていたある日、FXトレーダーの友人から、ふと「MT4というソフトがあるよ」という話を聞いたわけです。

で調べてみると

  • ソフト自体は完全無料で利用できる
  • FXなので24時間取引や、銘柄情報更新作業なども不要(というか全自動)
  • ロジック(EA)が既に豊富に出まわっていて、入手しやすい
  • トレード結果をリアルタイムで公開することもできる

などという、驚きの機能と素晴らしい環境が既に広がっているではないですか!

株式自動売買をサクっとやめて、さっさとFX自動売買(MT4)へ移行したのは言うまでもありません(笑)


そこから、優秀なEAを検証する作業が始まりました。

特に優秀なトレーダーが作成したEAは、トレードのノウハウを購入して利用することが出来るという意味で、非常に価値があります。

先程の例で挙げた「名曲を買って楽しむ」ということが簡単にできる環境が既に整っていたのでした。



FX自動売買の世界はどんどん拡がっている

自分で言うのもなんですが、僕がFX自動売買を選択したことは、正しかったと思います。

それは以下のような理由によります。

  • FX自動売買を極めれば、株式等のパッシブ運用よりも高い利回りが期待できる
  • 伝統的な金融商品とは異なる値動きで運用でき、ポートフォリオ全体のリスクが抑えられる
  • 高価な検証ソフト等は不要で、初心者から取り組める
  • アルゴリズムが日々進化している

伝統的な株式、債券、不動産によるパッシブ運用は、だいたい年利回り10%程度と言われていますし、実際僕も実践している感覚から言って、妥当だと思います。

FX自動売買の場合、複数の優秀なEAでポートフォリオを組めば、年利10〜30%程度を目指すことも可能です。

しかも株式などの動きとは関連性が低く、そうした昔からある金融商品で運用しているものの弱点を補完することも出来るわけです(FX自動売買などは代替投資と言われることもあります)。


また、FX自動売買でいえばMT4自体無料で使えますし、さらに近年台頭してきているミラートレーダーなどはストラテジ(EAに相当するロジック)すら、無料で利用することが可能になっています。

こうした誰でも気軽に始められる代替投資というのは数少なく、そういう意味でも貴重な存在です。


以上のことから、FX自動売買が資産形成のための手段として非常に賢明な選択であるということが理解できることと思います。



だから僕は、初心者の投資の入り口として、また資産形成のための有力な手段として、当サイトで最新の情報発信を心がけています。


今まで自動売買(システムトレード)の研究を積み重ねてきたたろけんの厳しい選別眼で、優秀なEAやロジックを発掘し、検証した最新&渾身のEAランキングは是非チェックしていって欲しいと思います(笑)


これからもどうぞよろしくお願いします。





 

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