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MT4のバックテスト方法

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MT4を使う魅力の一つに、EAのバックテストができるということがあります。ミラートレーダーとかは無料で始めることができて、かつストラテジ数百個と豊富に揃っていて、それはそれで魅力的なんですが、ストラテジのバックテストができません(過去のパフォーマンスは、見れます)。

MT4のバックテストは非常に強力で、様々にパラメータを変えてバックテストが出来るのはもちろん、パラメータを自動で変更しながら最適化させるといった機能まで標準装備されています。こうした機能を使わないてはないでしょう。

このMT4のバックテストを利用する場合、先ず準備が必要です。ちょっとした設定を行い、ヒストリカル(過去)データをダウンロードし、Strategy Tester画面でバックテストするという順序になります。


ヒストリカルデータのダウンロード

過去データをダウンロードする場合[ツール]メニューの[History Center]からダイアログを開くのですが、その前にちょっとした設定が必要です。

[ツール]→[Option]→[チャート]タブを開き、ヒストリー内の最大バー数と、チャートの最大バー数を、最大にします。




数字を正確に入力しなくても、適当に「99999999999」のような数字を入力して、一旦ダイアログを閉じ、再度ダイアログを開いて上記の数値になっていれば大丈夫です。

なぜこのようにするかというと、EAによって必要なバー数が異なるからです。必要バー数が分かっていればその数字にすればいいんですが、普通、そんなこと気にしたくないので、最大数にするわけです。

一つ注意して欲しいのは、バー数を最大にすることで、MT4が必要とするメモリ量が増え、PCの動作が遅くなったり、最悪不安定になる可能性があるということです。そのため、できればバックテスト用のPCと、本番運用のPCは分けたほうがいいです。

さてここまでくれば、普通にヒストリカルデータをダウンロードします。[ツール]メニューの[History Center]からダイアログを開きます。



バックテストに必要な通貨ペアと時間幅を選び、データをダウンロードしてください。

以上の方法で、Meta Quotes社のデータをダウンロードすることができます。MetaQuotes社のデータは駄目だという意見もありますが、まずはこのデータでバックテストができるかどうかを試してみてください。逆に、MetaQuotes社のデータでは上手くいかず、例えばFXDDのデータでうまくいく、というようなEAがあった場合、データ依存性が高いEAである可能性を考慮してください(もちろん、FXDDのデータ依存だからダメだと言っているわけではありません)。


データが一部欠落する場合

原因はよく分かりませんが、データをダウンロードしても、全部正しくダウンロードできず一部が欠落する場合があります。

この場合、チャートから欠落したデータの日付の部分を表示させ、右クリックから[更新]すると上手くいく場合があります。

例えば僕がダウンロードしたときに、2012年1月以降のデータが欠落していたことがあります。その場合、チャートから実際に欠落した最初の時点(2012年1月)までさかのぼり、チャートを表示させます。



そしてその場所で、マウスを右クリック→[更新]を選択します。

ってやれば、正しくデータがダウンロードされました。

チャート上を高速に移動する場合は、[PageUp]キーを使うと便利です。

ショートカットについてはMT4のよく使うショートカットキーまとめも御覧ください。

なお、チャート上で実際に移動すると、その業者の過去データをダウンロードできます。

最大で過去2〜3年程度までのことが多いようですが、この方法を知っていれば、MetaQuotes社のデータではなく、FX業者の過去データでバックテストすることも可能ですので、状況に応じて上手く使い分けてください。

なお、FXDDは過去のチャートデータ(1分足)を公開しています。

メタトレーダーのヒストリカルデータ(FXDD)

2012年のデータが欠落することが多かったのですが、このFXDDのデータをダウンロードしてインポートすることで、上手くいきました。

最初の方法で上手くいかなかったら、こちらも同時に試してみてください。

一般にFXDDのデータは正確性が高いと言われていますので、最初からFXDDのデータを使ってでバックテストしてもいいと思います。


FXDDデータのインポート後の処理

FXDDの公開データは実用性が高くオススメなのですが、1分足しかありません。EAによっては5分足や15分足、あるいはそれ以上を使う場合がありますので、1分足だけでは駄目ですよね。

実は1分足から他の時間足を作成することができます。

もともとMT4には標準で period_converter というスクリプトが付属しており、このスクリプトを使って1分足から何分足でも作成できます。ただ、この period_converter はちょっと使いにくいので period_converter_ALL を使ったほうがいいでしょう。

period_converter_ALLのダウンロード

period_converter_ALL をダウンロードしたら、MT4インストールフォルダの experts¥scripts にコピーしましょう。

使い方は簡単で、変換したい通貨ペアの1分足チャートを表示し、そこに period_converter_ALL をドラッグ&ドロップするだけです。



するとチャートの左上に変換中の表示がされます。表示が消えたら変換終了。簡単ですね!


(period_converter_ALLの存在は、勝てるMax! EA開発者のfreemanさんから教えていただきました。ありがとうございます。)


バックテスト

以上で準備が完了しましたので、実際にバックテストしてみましょう。

メニューの[表示]→[Strategy Tester]から、バックテストを開くと、一番下に以下のような画面が現れるはずです。

ここから、それぞれ必要な設定を行ってください。


Expert Advisor バックテストしたいEAを選択してください。選択後、右にある[Expert properties]ボタンを押すと、EAのパラメータを設定できます。
通貨ペア EAが使用する通貨ペアと、期間を設定してください。
モデル 特に分からなければEvery tickを使用する。
日付と時間を使用 必要に応じて、バックテストの期間を設定してください。バックテストに時間がかかる場合があるので、まずは直近の1年ぐらいから始めるといいでしょう。
Visual Mode 実際にチャートが動いて、建玉の動きが分かります。


設定が完了したら右下の[スタート]ボタンを押すとバックテストが開始します。

バックテストが終了したら、一番下のタブの[結果]、[Graph]、[レポート]を見ましょう。必要に応じて、右クリックから結果を保存することも出来ます。

以上、簡単ですがバックテストの準備と方法でした。



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