FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

あなたがどれぐらいのドローダウンを許せるのか?

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人には、利益と損失が同じ額であっても、損失の方に強いストレスを感じるという認知の誤りがあります。


とはいえ、自動売買は多かれ少なかれ、
どこかで必ずドローダウン(DD)する。


マーチンゲールのような特殊なロジックでない限り、
それはもう宿命ともいえるわけです。


しかしそのDDに「強いストレス」を感じ、
その度に自動売買の運用を停止していたら
勝てるEAも勝てなくなってしまいます。


ですから、このDDに打ち勝つなんらかの「ストレスの傘」を
用意しておく必要があるんです。



そもそもDDすることで受ける心理的ダメージは
どこから来ているのでしょうか?


これは、損するからイヤだという単純な理由と
「これからもっとDDするのでは?」という恐怖の両面があります。


損するからイヤだというのは
もう訓練して慣れてもらうしかないのですが、
もっとDDするのでは?という恐怖は


予めシミュレーションしておくことで効果的に和らげることができます。



ではどのようにシミュレーションすればいいのでしょうか?


具体的に見ていきましょう。


以下はあくまでも僕の許容リスクから計算した
DD量になります。

最終的にはご自身に合うようにカスタマイズして使ってください。


まず前提としてDDは一時的な損失状態ですから、一定量のDD後に回復過程に入り、DD直前のピークにまで戻るはずです。

これをDD回復期間といいます。


実運用上においてはDDの深さも重要ですが、回復するという前提であればむしろDD回復期間が重要になってきます。


ではここで、年利30%を見込めるEAにおいて
DD回復期間が1年となる場合のDD(D)を求めてみます。

(1-D) x (1+(0.3 x 1)) = 1
D = 1-1/1.3
= 0.23

で、DDが約23%ということが分かりました。

さらに、DD回復期間が半年という条件であれば、

(1-D) x (1+(0.3 x 0.5)) = 1

D = 0.13

で、DDが約13%になります。


年利30%は少し大きいな、ということであれば、
上の式にある0.3の部分を
0.1にすれば年利10%、
0.2にすれば年利20%の場合を
それぞれ計算することが出来ます。


実際にはDD後に急回復することもありますので、想定以上に早く回復してしまうということはありえます。

が、そうした楽観することなく、あくまでも一定の速度で回復していくとしたほうが実際にDDに遭遇した場合の心理的負荷は少なくて済みます。


「最大半年までならDD回復期間を待てる」、という感じで自分なりの許容リスクを決めて許されるDDの量を予め決めておきましょう。


また相対DDと年利は長期的に見ればほぼ比例関係で動きますから、

 年利 ÷ 最大相対DD

という指標を用いるのも良いと思います。


僕の中では大体、


 年利 ÷ 最大相対DD > 1.5


のEAなら許容範囲で、2以上あればそれなりに安全なEAという基準があって、それを満たすようなEAを選ぶようにしています。


このように客観的、定量的な基準があれば
運用中に心理的同様があったとしても判断がブレにくく、
結果として運用の成功確率を高めていくことが出来ます。


またさらに、想定DDを超えた時点で強制的にEAをストップするというルールを設定しておくといいでしょう。


ここまで準備しておけば、DDにビクビクしながら運用するというストレスから開放されます。




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