FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

EAには賞味期限があるのか?

 

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今更ですが、あけましておめでとうございます。

今年もFX自動売買の検証を精一杯頑張っていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。


正月、僕はおせちなどを食しながら割とだらだらと過ごしていますが、皆様いかがでしょうか?
(写真はイメージです(笑)。PAKUTASOより拝借いたしました)


さて今年最初の記事は「EAに賞味期限があるのか?」についてです。


この話題は別に今に始まったことでもなくて、ずいぶん以前から多くの検証者やシステムとレーダーの間で議論されていたことで、特に今旬のトピックというワケでもありません。

ですが、個人的にEAの賞味期限という議題は、古くて新しい、かつ非常に本質的な問題だと考えています。

おせち料理の賞味期限は大体3賀日に設計されているようですが、おせち料理が如く、EAの賞味期限というものも果たしてあるのかどうか。


つまらない(?)正月番組ばかりで飽き飽きしていた頭脳に、多少の刺激になりましたら幸いです。


では早速、この問題を深堀りしていきましょう。



賞味期限の原理原則

まずは残念なお知らせから。

EAやストラテジーの「賞味期限」や「有効期限」とは、利益を生む状態から利益を生み出せなくなった状態に恒久的に変化してしまう、将来のある時点までの期間をいうのだとしましょう。

この定義に従うなら、一時的な損失であるドローダウンは有効期限とは無関係だということになります。

ちょっとグレーゾーンなのは、例えばトレンド相場でしか機能しないようなEAの場合、トレンド相場が終了したらそれは賞味期限切れなのか?ということです。

トレンド相場で言えばまたいつか必ずやってくると言えるので、厳密には賞味期限切れとは言えませんが、次のトレンド相場がいつやってくるか分からないので、一時的に期限切れだという考えもできなくはありません。


今日はこうした「特定の相場専用」のEAについては議論せず、全自動タイプのEAについての賞味期限について考えてみることにします。


まず始めに、賞味期限の原理原則としては


ロジックが永遠に機能するという根拠はどこにもない


ということです。


根拠が無い以上、「EAに賞味期限は無い」と言い切ることはできません。かといって賞味期限があると言い切る事も実は難しいのです。

ただし投資家としてどちらか分からない場合は、より大きなリスクを想定しておくというのが原則です。

したがって、EAの賞味期限は「どこかにある」ととらえるのが投資家として正しいスタンスだと思います。



しかしここに一つの落とし穴があります。



短命論を免罪符に荒稼ぎする連中


さて、

賞味期限というのは、長いのでしょうか、短いのでしょうか?


賞味期限があると聞くと、なんだかすぐに機能しなくなるような短期的なイメージがありませんか?


ところが、上で書いた「賞味期限の原則」は短期か長期か、その期限の「長さ」には言及していません。

EAと賞味期限について、僕は以下のような考えを持っています。


スクリーンショット 2014-01-05 16.00.08


なぜこのようなグラフになるかというと、短命なEAは早期に市場から淘汰されて無くなるため、長期になればなる程EAの数が急速に減っていくからです。

したがって、WallStreet Forex Robotが3年以上機能したかの如く、非常に長期で機能するEAは、原理的にも数が限られるということがこのことからも分かります。


ここで気をつけないといけないのは賞味期限の「短期イメージ」を利用(悪用?)して新しいEAを売りつける狡猾なEA業者がいる可能性についてです。


確かな事実として、実力のない開発者は短命なEAしか作れません。

これはどうしようもない事実です。


だって実力がないんですから。


そうした、本来EAを販売してはいけないような開発者がEAを売って稼ごうとする場合、この賞味期限の「短期イメージ」を悪用してすぐに稼げなくなってしまったEAを「賞味期限を過ぎたから仕方がない」と根拠の無い自己正当化をする可能性があるわけです。


もちろんここには面倒な問題もまた潜んでいます。


それは上でも指摘したように、特定の相場でしか機能しないEAというのもあり、その相場が終わったことによる「一時的な期限切れ」というのも存在しているため、現在期限切れのEAを販売した業者全てが悪徳なわけではない、ということです。

事実、一時期は稼げなくなった古いEAを引っ張り出してきて運用すると、意外とまた稼げるようになっていた、ということもあるようです。

また、仮に短命であったとしても短命であることを理解した上で短期で大きく稼ぐというスタイルも別に悪いわけではありません(僕個人は推奨しませんが)。

ですので一概に期限切れEAを売っていた開発者を悪徳と決めつけるわけにはいかないのですが、「短命論」に便乗してあからさまに稼げないEAを販売している悪徳業者がいるのもまた事実だと思うんです。


そしてその問題に拍車をかけているのが短命論に便乗したどうしようもないアフィリエイター。


彼らは「短命論」を免罪符に、次々と新しいEAを紹介しては、一時的な稼ぎを手にします。

当然ながら、そうした販売者なりアフィリエイターなりは長期的には市場に支持されませんので、自然と駆逐されていきます。

まぁ、どんな時代、どんな場所にも悪徳業者や即金系の人間は居るので、別に今さら目くじらを立てるほどの事ではないんですが、真面目な検証者や販売者、投資家らは彼らに余計な足を引っ張られないよう、注意しておく必要はありそうです。


ただ漠然と「賞味期限」を議論するのではなく、上で書いたように賞味期限の存在があるにしてもそれが短いか、長いかを議論すべきであるというのが僕のスタンスです。


そしてそうした冷静な議論が、余計な悪徳業者を蔓延(はびこ)らせることなく、また投資家としても有効な視点を得る一つの手段だと考えています。


このサイトには、2011年の立ち上げ当初から「長期で稼ぐ」という言葉をタイトルに入れています。


そこには、EAの寿命が短期か長期かを議論すべきだという、僕なりの「思い」があるわけです。



投資家はどう対処すべきか?

ここまでで指摘したように「賞味期限」の議論には落とし穴もあるので十分注意しながら議論する必要があります。

その上で、EAを使った投資で成功していくために必要な考え方を僕なりにまとめてみたいと思います。


余計なリスクを回避する

特に初心者の場合はそうなんですが、僕ら投資家は投資対効果を高めるために、余計なリスクを避けるべきという大原則があります。

とにかく自助努力で避けられるリスクは最大限回避する。


これすらできなければ、そもそも投資で成功なんてありえないでしょう。


例えば、EA運用初心者は費用対効果の意味でもルーキーEAを避けた方がいいです。もちろんこれには理論的根拠があります。

先程のグラフから「販売開始からの経過期間」と、「今後1年以上稼げるEAの割合」の関係を計算してみましょう。

ここで話を簡単にするために、「有効期限切れのEAは即座に市場から淘汰されて入手出来なくなる」という前提条件を置きます。

販売からの経過年数と先程の有効期限が一致しますので、上記グラフのある有効期限でのEA割合と、有効期限+1年以上の有効期限を有するEA割合との比で計算できます。

これは条件付き確率となりますが、まぁ面倒なことは置いておいて早速計算したグラフを示しましょう。


スクリーンショット 2014-01-05 16.22.26


面白いことに、理論的にも販売からの経過期間が長いほうが、より長く(この場合1年以上)稼ぎ続ける可能性が高いことが分かります。

つまり、販売から1年以内のルーキーEAを避けるだけでも、かなりのリスクヘッジができることになります。

もちろんEAのみならず、ミラートレーダーのストラテジにもこの原則が当てはまります。

ですので僕はミラートレーダーでもルーキーストラテジには手を出しません。


これは非常に重要なポイントですので、是非覚えておいてください。


EA、ストラテジを分散する。

これは投資の基本中の基本になります。

EAやストラテジにおいても、投資の基本はバッチリ当てはまるわけです。

上ではEAとストラテジを分散と書きましたが、できればFX業者や販売業者、通貨ペアなどいろいろなものを分散するといいと思います。



初期コストを掛けすぎない。

メンテナンスやサポートの実績などから見て、長期実績のある有料のEAがお勧めです。

しかし、有料EAばかりでは初期導入コストがかかりすぎて、ややリスクが高いのも事実です。

「いや、俺は2,30万ぐらいなんてはした金だと思っている」

という方は別として、ほとんどの方の場合は20万でも30万でも投資資金に回したいところでしょう。


そこで、ミラートレーダー等の無料プラットフォームや、無料EA(ルーキーではない)も、バランスよく活用することを僕も推奨しています。

これは上で指摘した「分散投資」という原則にも当てはまるので、是非実践したいところです。



賞味期限のまとめ

今回、EAやストラテジの賞味期限について定量的に分析してみました。

EAの割合の数値については僕の感覚的なものですので、定量的と言ってもどれぐらい根拠があるかについては当然議論の余地があります。

ですが、少なくとも定性的には正しい議論であると思っています。

ポイントをまとめておきましょう。

  • 長期で機能するEAは非常に数が限られている
  • 長期的に稼ぐEAを入手するためには、販売から日の浅いルーキーEAを避ける
  • EA、ストラテジ、FX業者、通貨ペア等を含め分散投資を心がける


こうした議論や分析の積み重ねがFX自動売買の投資環境を少しずつ良くしていくものと確信しています。


あなたの投資スキルの向上につながれば幸いです。


ということで、今年もどうぞよろしくお願い致します。



 

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