FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

fx-onランキング1位のBandCross 3 の問題点について開発者と議論しました。

 

2014-06-22 13.10.43

先日のことですが、読者様から

今、fx-onで売上ランキング1位のEA、BandCross3のレビューをお願いしたいです。

フォワードの成績が優秀なので、すごく興味あります!


というメールを頂きまして。


あ、いやいや、分かっていますとも。

もちろん僕もfx-onで上位のEAは常にウォッチしていますし
BandCross3 も当然ウォッチリストに入っておりますが

この読者様が僕のグータラな性格を見透かしたか否かはさておき、
このようないわば「督促」(笑)を頂くのは
情報発信業を営む者としては大変嬉しいことであります。


まさに件の読者様は僕がレビューされるまで
ご購入をお待ちいただいていた、ということですから、
これに勝る光栄はありません。

(この記事をお読みになって、
それでも購入されるかどうかは定かではありませんが 笑)


では早速 BandCross3 の分析に入りたいと思います。

特に既にBandCrossを運用されている方は、
目をサラにして読んでくださいませ。



フォワード検証

せっかちな方のために、まずはフォワードを。

Myfxbookがうまくつながらないので、MT4iにて公開します。




上記はPepperstoneのデモ口座ですが、
実は、初期ロットを0.1にしてたり
(ラッキーにも利益で終わりましたが…なんかおかしいなと思って 苦笑)
fx-onの認証が途中で切れてて、途中から再開したりと、
まだちょっと正確なデータではありません。

もうしばらくは検証を続けたいと思います。


BandCross3 が絶好調なのに、何が問題なのか?

既に沢山の方がBandCross3のレビューをされていますので
今更なにを…って感じかも知れませんが
統計の専門家として、独自の切り口で斬っていきたいと思います。


実はこの後にも詳細を書きますが、BandCrossには問題があります。

僕はもう何度も言っていますが、特に投資商品の場合、新商品を慌てて買う必要はほとんどありません。

半年でも1年でも、じっくりと多角的な検証データが積み重なるまで、待てばいいんです。もちろんそんな事されたら販売者は辛いですよ。だから、販売側が売り込んでくるのは当たり前のことです。

ですが本当に素晴らしい商品であれば、その後も淡々と実績を積み重ねてくれるでしょう。我々運用サイドは、それをじーっと待てばいいんです。

逆に言えば、半年、1年でダメになる商品なんて◯スですから、相手にする必要はありません。
(BandCrossがどうなるかは、もちろん歴史が証明してくれるでしょう。)


だって半年でダメになったら、購入金額の元すら取れないでしょう?
わざわざお金を払ってそんなリスクを犯す必要はないんです。


なんでも楽をしようとすると、後で苦しくなります。
特に大切なご自身の資産を預けるわけですから、
これは是非覚えておいて欲しいことです。


ご存知のとおりBandCross3は相場の値動きを
「統計データ」としてとらえ、統計的分析(回帰分析)手法および
各種フィルタを併用してエントリーとクローズの精度を高める
というアプローチをとっているEAです。


回帰分析についてはゴゴジャンの中の人(小野氏)が
詳しく解説されていますので、まずはそちらをご覧頂いたほうがいいと思います。

統計的分析で人気ランキング1位『BandCross3 EURUSD』を分析!!


高校や大学で理数系科目をとっていた方なら、
データの「当てはめ」に使ったことがあるかも知れませんね。


ここで一つ僕の方から指摘しておきたいのが、
回帰分析の弱みである「ノイズ」の存在です。

回帰分析の場合、ノイズは正規分布しているものと仮定していて、
その仮定が当てはまるならば最適解が得られることを数学的に保証しています。


ですが、実際のデータにおいて
ノイズが正規分布に従うことはまずありません。


ですから、回帰分析といっても万能ではなく、
実データに合うようにパラメータを四苦八苦して調整し、
工夫して用いるのが一般的なんです。


恐らくBandCross開発者もその辺は重々心得ていて
上手に取り入れているのだとは思いますし、
とりあえず現段階のフォワードを見る限りは
相応にうまくいっているように見えます。


ただ、fx-onのコミュニティで開発者とまさんどさんが議論していたように、
例えば過去FXCMでのサーバー開始時刻の変更等により
不安定なデータが混入し、トレードに影響がでるということも
ありうるということですね。


この辺の議論の詳細は是非fx-onコミュニテイを参照してください。


それともう一つ、重要なことを指摘しておかないといけません。

この表です。

2014-06-22 12.44.04


これは購入者特典の中で示している表で、一般に公開するかどうか少し悩みました。

ですが、この事実を隠したまま紹介するのはどう考えても卑怯過ぎるので、公開することにしました。

どういうことかというと、業者バトルの中で4つの業者を比較しているのですが、成績が違いすぎるのでちょっとおかしいな、と思って各業者のトレードを並べて比較してみたんです。

その結果、本来、全ての業者で同じトレードとなるのが理想ですが、BandCrossは残念ながらそうなっていません。ご覧のとおり、同じトレードもあれば、特定の業者のみトレードする場合もあります。

補足しておきますが、たった1ヶ月のデータですので、これをもってBandCrossがダメになったというつもりはありません。あくまでもこういう事実があったということです。

この点について、一致率という観点から販売者の方でも検証されていました。

運用口座によるトレード実績の違い検証(最終回)

Pepperstoneをベンチマークとして、他の業者との一致率を求めていますが
59〜93%の一致率とかなりの幅があります。

一致率について、改善等をどのように考えているのか開発者にぶつけてみたら、こちらのような回答がありました。

BandCross3の場合、コンセプトが相場が比較的落ち着いている時に短期トレンド方向にポジションを作成すると言うものですので微妙な違いが表明化しやすいのかもしれません。

それでも昨年8月頃から今年4月までの私のFXDDとPepperstoneでの運用では9割以上同じだったのでそういう事も少ないのかなと思っていたのですが、一度ズレるとしばらく違う動きになってしまうこともあってかここ1ヶ月半は確かに異なるエントリーが多かったように思います。

バージョンアップに向けてロジックやパラメータの見直しを行なっていますので改善出来そうな部分がないか検討してみます。


上記は努力目標だ、ということのようですが、開発者は問題を的確に把握し、改善に向けて動き出しているようです。今後が期待できるといえるでしょう。

White Bear などもそうですが、僕の経験上、
開発者が真摯に対応してくれるEAは息が長い傾向があります。

そういう意味でも注目していいと思います。


なおBandCross3を使う場合、
現状上記のような特性を持っているということを
十分理解した上で運用されてください。

それでも現段階で成績が堅調であることは確かですので、
許せる範囲でリスクをとって運用するのは悪くないと思います。



BandCross3 使用上の注意点

運用に当たっては、
BandCross開発者からのコメントはご覧になっておいてください。

1. 夏時間に対応していないサーバのFX会社を利用される場合(Forex.Comジャパン、FXCM、AVA、FXTF)、米国式夏時間の期間中(2014年は3/9~11/2)はStartTimeGMT,EndTimeGMTをそれぞれ7:00と19:00に変更願います。また、週末フィルタ/クローズを使用されている場合、冬時間での設定より1時間早い時刻に変更してください。

2. オーダ設定のSlippageが初期値30となっていますが3.0に変更願います。

3.これまで確認したFX会社
FXDD、PepperstoneFX、Alpariジャパン、Forex.Comジャパン、OANDAジャパン、YJFX、AVAトレード、FXPro、FTFX、FXCMジャパン、XeMarkets、ICMarkets

(fx-onコミュニティより抜粋)


また、BandCrossには、
あまり長期データに合わせすぎても良くないだろう、
という設計思想があるようです。


具体的には2010年以降の相場に最適化しているようで、
当たり前ですが2010年以前の成績は芳しくありません。

とりあえず僕の方でバックテストした結果を載せておきますので、
ぼんやりと眺めながら、アレコレ思考を巡らせてください。

将来的には最適化期間を長くするといったことも
検討事項に入っているようです。

AlpariJapan 2007−2010年(クリックして拡大)
2014-06-20 12.09.58


AlpariJapan 2010−2014年(クリックして拡大)
2014-06-20 12.10.44


購入者特典

いろいろ書きましたが
投資商品を検討する場合、「リスクを考える」というのは当たり前
ですので、まずは思うところを書かせていただきました。

逆にリスクを書かなかったり、
書いててもモゴモゴするような人の
言う事は聞いちゃダメです。

ただ、ここで終わってしまうと
割と怖い話だけになっちゃうので(苦笑)
当然のようにあるメリットも書いておきます。



1度に最大2ポジのみ

White Bear とかは1度に最大9ポジとかで
利益を伸ばしていく発想ですが、
それに対してBandCross3は真っ向勝負。

1度に最大2ポジまでしかとりませんので、
国内口座でも余裕で運用できます。


トレンドフォロータイプですので
一つのポジションを丁寧に育てるという印象ですね。


トレンドフォローなので沢山あるスキャルと組み合わせてもgood
スキャルタイプのEAはたくさんあるんですが、
トレンドタイプはスキャルに比べて少ない傾向です。

数少ない、それでいてフォワードもしっかりしている
BandCross3は実は貴重な存在というのは
なかなか否定できない事実だったりします。


僕から購入頂けた方には以下の特典をプレゼントいたします。

いつもの業者比較データ(今回はデモ口座)ですが、
業者数がやや少ないのはお許しを(苦笑)

ホントサーバーがパンパンでして… orz



特典BandCross3 FX業者バトル

BandCross3 FX業者バトル

恒例のFX業者バトル、AVAトレード、Forex.comジャパン、FXDD、Pepperstoneのデータです!

AVAトレード、Forex.comジャパン、FXDD、Pepperstoneの各デモ口座で1ヶ月検証。
トレードの詳細を検証することで、BandCrossの特徴が浮き彫りに。
業者による差が大きくつくことになりました。

正直に書いていますので、BandCrossのリスク管理にお役立てください。




特典MT4によるFX自動売買 【初級者ガイド】

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以上、現状課題もありつつ、
開発者の対応が丁寧なため
今後に期待が持てるEAです。

最後にBandCrossの特徴・リスクをまとめておきます。


  • 最大2ポジと、少ないポジションなので効率がいい
  • スイング系EAで、スキャルとの組み合わせがベター
  • 低価格なので、ポートフォリオに加えやすい
  • (現状では)業者間の差異が大きいことが判明。運用時はリスク分散して


BandCross3 の詳細


 

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