FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

White Bear V1/V3の検証(~2014/4/11):2回のDDを分析しました

Forex White Bear V2/V3

前回の検証記事White Bear V1/V3の検証(~2013/10/29):月間トータルは微増から半年近くと随分時間が経ってしまいました(汗)。

すいません。

まぁ、僕は今年の4月から独立した訳ですがその準備やらなんやらでてんやわんやだったということです…。
(ということにしておいてください ^^;)

さて、もちろん記事は書きませんでしたが、White Bearの状況はつぶさに観察を続けていました。この半年の間、山あり谷あり(谷あり谷あり?)でなかなかもどかしい状況が続いています。

2014-04-11 11.08.44

2013/11/7に大きめのDD(ドローダウン)、そして2014/2/13(バレンタインデーの前日!)にそれなりに大きなDDが発生し、2013年10月以降のパフォーマンスはマイナスとなってしまいました orz


まぁ、自動売買といっても投資ですので当然マイナスになることはあるんですが、注目すべきなのはこれが想定の範囲内としていいのかどうか?というところ。

今回はこれについて、分析してみます。


過去との比較

DDが発生した場合、そのDDの深さが過去のDDと比較して大きいのか小さいのか?が重要になってきます。

そのため、今回の2回のDDと、2013/10以前に発生したDDとを比較してみましょう。


ところで、比較といってもどう比較すればいいのでしょうか?

リアルトレードで発生したDDなので、過去のリアルトレードと比較する?

いやいや、そんなに過去のリアルトレードはないので、バックテストと今回のリアルトレードを比較する?


様々な方法が考えられますが、科学の鉄則として比較する条件以外の条件を揃えなければいけません。

過去のリアルトレード、例えば2000年ごろから2013年10月までのリアルトレード履歴があり、それと2013年10月以降のリアルトレードが比較できるのであれば、それが最も良いのかも知れません。

しかしそのようなリアルトレードは存在しない(だってWhiteBearが発売されていなかったわけですから!)ため、ここではバックテスト同士を比較する必要があります。

決して、2013/10以前のバックテストと2013/10以降のリアルトレードを比較してはいけません。

それでは条件不一致となってしまって、判断のための正しいデータが得られなくなってしまうからです。条件を変えるのはバックテスト期間のみで、それ以外の条件を変えてはいけない、というわけです。

ということで早速バックテストしていきましょう。


2013/10までのバックテストと2013/10以降のバックテスト

2000/01から2013/10までのバックテストはこちら。赤枠で示した最大DDの絶対額(USD 841.6)に注目してください。

条件:複利無し、スプレッド2、それ以外は標準設定

2014-04-11 16.10.49

次に、2013/10から2014/04までのバックテストはこちら。上と同じ条件で、期間だけ変えてあります。ただし、いきなり10月から始めるとそれ以前にとっていたポジションや、継続性のあるロジックの正しい検証ができませんので、2013/1月から開始しています。

地味ですが、重要なノウハウです。

2014-04-11 16.16.26

こちらも赤枠に注目して欲しいのですが、最大DDの絶対額がUSD 1,087.9 と、過去の USD 841 を更新してしまっています。

結局、

1088 ÷ 841 = 1.29

と、過去のDDの約1.3倍となっています。


ここまで好調を継続してきたWhiteBearも、なかなか悩ましい状況になってきました…。


で、結論White Bearはどうすべきなの?

一般論や経験則として過去のDDは更新されるとよく言われます。

僕の経験から言っても、よくDDは更新されていくことを身を持って体感していますので、この経験則は間違いないと思います。

じゃぁどう判断すべきなのか。

意見は分かれると思いますが、大体以下の二つになります。

  • 慎重派:過去の最大DDを更新したので、一端停止させる
  • 様子見派:過去の最大DDの1.5から2倍程度までは様子見し、それ以上DDしたらストップする

今回のDDでは過去の約1.3倍ですので、上記二つの中間辺りになりますね。

なぜ意見が分かれるかというと、経験則としてDDした後に急速に回復することも多い点が挙げられます。

これをうまく利用して、WallStreetなんかはリカバリーモードというオプションがあるわけですが、実際にトレードしている裁量の人であってもこのことをよく理解されている方が多い印象です。


で、今回の件で個人的な意見を言わせてもらうなら、僕ならDD1.5倍まで様子見します。

理由は、もともとWhiteBearのDD自体、他のEAと比較しても大きいもんではありませんので、過去のDDを更新したからといってそれほど甚大な影響があるとも思えないからです。

ということで、White Bearもしばらく継続です。


が、今後さらにDDしていくようであれば危険な水準に入っていくということですので今後注意深く見守っていく必要はあると思います。

Forex White Bear V1の検証とFX業者比較の特典

White Bearの検証一覧


 

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