FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

WallStreetの検証(〜2013/01/19):通貨ペア毎のパフォーマンス分析

2013年最初のWallStreetの検証記事です。今年もよろしくお願い致します。


実は先日、WallStreetの購入者さんから「久しぶりにWallStreetの運用を再開するのにあたって、どの通貨ペアが成績いいんでしょうか?」という質問を頂きました。

そこで今回はWallStreetの通貨ペア毎のパフォーマンスについて比較と分析をしてみたいと思います。

で、早速なんですが、こちらが2012年5月中旬から2013年1月中旬までの7ヶ月間での通貨ペア毎のパフォーマンスです。



(クリックすると拡大します)


青がEURUSD赤がGBPUSD緑がUSDJPYです。EURUSDはこの半年余り、パッとしませんね。一方、GBPUSDは大きな利益となりました。USDJPYは今年の1月に入ってから非常に伸びていますね。

じゃぁこれでGBPUSDとUSDJPYだけ残しせばいいのでは?と思われるかも知れませんが、残念ながら自動売買はそんなに簡単なものではありません。

例えば上のグラフでもお分かりのとおり、USDJPYの去年の利益はEURUSDとほぼ同じで、わずかに上回っている程度でした。しかし今年に入ってから怒涛の利益を積み上げています。

同じくGBPUSDも、よくみると大きな利益となったのは去年の5月から8月にかけてであり、その後のパフォーマンスは一進一退です。

このように自動売買では現在のパフォーマンスから未来を予測するのが非常に難しいと言えるんです。もちろん不可能ではありませんが、かなり長期のデータを使って入念にテストする必要があります。


そのため、「分散」という概念が重要になるんです。


分散とは同じものに集中させるのではなく、資産を違うものに振り分けるという意味です。WallStreetでも同じで、一つの通貨ペアに集中させるのではなくて、3つの通貨ペアに分散させることにより、どの時期もまんべんなく安定した利益が出せるような設計になっていると言えるわけなんです。

もちろん分散の概念は通貨ペアだけにとどまりません。FX業者の分散、ベース通貨の分散、EAの分散などなど…。様々に分散させ、リスクを一極集中させないようにします。

これが意識できれば、全体として非常に安定したパフォーマンスが得られる資産を築くことが出来るようになるでしょう。


ちなみに年末年始は

上で分析したのと同じ期間のWallStreetパフォーマンスグラフです。


グラフの右端付近でちょっとドローダウンしているのは、年始の1/4、1/5に損失トレードがあったためです。その後盛り返したから良かったんですが、これがなければもっとリターンがあったはずなんですよね…。

実はWallStreetのようなスキャルピングEAは、一般に年末年始のように閑散期のパフォーマンスが悪いと言われています。今回試しに年末年始もEAを止めずに連続運用させたんですが、言われたとおりの結果になってしまったわけです orz


ということで皆さん、年末年始はスキャルピングEAを停止させましょう(苦笑)。

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