ミラートレーダーの検証（～2013/06/17）：利益率は上昇、しかし懸念材料も。

前回のミラートレーダーの検証（～2013/05/26）：戦略順調、収支も好調。ではドローダウンした分を一気に振り切る回復を見せたミラートレーダー。

早速今月の検証をしていきましょう。

まずはいつも通り損益グラフをご覧ください。

実質の利益率は20％を超えているので数字的には好調ですが、意外と山と谷が目立つグラフになっていますね？

リスクもリターンも大きいトレードが多かったということを示しています。

ちなみにこちらが6月分のトレードだけを抜き出した損益グラフです。

トータルでは明らかにプラス曲線になっていますが、先月の様に一気に右肩上がりではないです。

何が懸念材料なのか

ストラテジのバランス構成が重要であることは前回お話しました。

今回はそれが一番の懸念材料になっているのです。

まずは6月のストラテジ別グラフをご覧ください。

Taiyoがプラス収支に、TidalWaveがマイナス収支に変化しています。

前回お話したようにいつTidalWaveがマイナス収支に落ちてもおかしくない、Taiyoがプラス収支に動く可能性は十分あるというのがそのまま結果として現れたようなものです。

この二つは予想通りというか、ある程度織り込み済みなのでそこまで問題視はしていません。

問題はThirdBrainFxなのです。

一番稼いでいるのに何が問題なのかと思う人もいるかもしれません。

しかしそれはあくまでも結果論であって、一つ一つのトレード内容が重要なのです。

ストラテジ別のグラフを見るとわかるように、飛びぬけて利益率が高いのにトレード数が少ないのです。

そしてプラスマイナスの振れ幅が非常に高いのが一番の問題点です。

少ないトレード回数の結果として大きなプラスになっているということは、裏を返せばものすごいドローダウンを出すリスクもあるということです。

ボラティリティが高いストラテジは安定したシステムトレードにはあまり向きません。

場合によってはThirdBrainFxを外すことも検討する必要が出てきたのですが、当サイトでは検証のため運用を継続してもう少し様子を見ることにします。