FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

Forex White Bear V2/V3 の検証、V1との比較と特典

Forex White Bear V2/V3

Forex White Bear EAには、V1とV3があります。このページでは、V3の特徴について検証した結果について書いています。無料版ももらえるWhite Bear V1についての詳細は、こちらのリンクからどうぞ。

White Bear V2のリアルトレード

2013年1月から、Pepperstoneリアル口座で White Bear V2のWhite+Brownモードの検証をしています。


2013年5月1日から、V3へバージョンアップします。そのためV2のフォワード検証は4/16で打ち切り、上記は1/1から4/16までのV2のパフォーマンスとなります。

その代わり、2013/4/17からWhite Bear V1とV3の比較フォワード検証を始めました。結果はリアルタイムでMyFxbookに集計されていて、以下の画像をクリックするとMyFxbookの詳細ページを確認できますので御覧ください。





同一口座ですが、こちらはfx-onに公開しているものです。見え方は少し異なりますが、同じものです。




以下、V1とV3を比較していきます


White Bear V1とV3の違い


Brown Bearモードを備えている
White Bear V2は、基本的にV1のロジックが踏襲されているものの、挙動の異なるBrown Bearモードというものも備えています。基本的なコンセプトとして「より高収益に、より安定したトレード」を目指しているEAと言えます。

違いをざっくりと表にまとめるとこんな感じになります。

White Bear V1 White Bear V2 (2013/4/30販売終了) のWhite White Bear V3 のWhite
最大トレード数

T/P(pips)

Brown Bear Mode

-

あり (トレード数3)

あり (トレード数4)

販売価格

29,800円

34,800円

39,800円




BrownモードはWhiteモードとは並行して動作させることができます。White+Brownで運用すると、最大5+4=9つのポジションを建てることに注意してください。

GOMAエグジット機能により、より早くエグジットしてリスクを抑える

この機能はV3が発売された当初からマニュアル内で説明されていたものの、実際どれぐらいの効果があるかは検証できていませんでした。

しかし2013年8月10日のトレードで、ついに(!?)この違いがはっきりと現れました。


White Bear V1のトレード結果
White Bear V1のトレード

White Bear V3のV1モードトレード結果
White Bear V3のWhiteモードトレード


このドローダウンについて詳しくはWhite Bear V1とV3(のV1)との違いが明らかにの記事を御覧ください。

ドローダウン抑制に威力を発揮したGOMAクローズおよびTimeOut機能ですが、通常のトレードにおいてはそうそう発動するものでもないようです。

例えば

White Bear V1のリアルトレード


と、

White Bear V3のWhiteのリアルトレード


を比較すると、明らかにWhite Bear V3の方が保有時間が「長く」なっています。

GOMAクローズとTimeOut機能は闇雲にトレード時間を短くするというよりも、利を伸ばせるときは伸ばしている(トレーリングストップのような?)感じがしますね。

これは評価出来ると思います。


以上のことからも、V1とV3の価格差が1万円ありますが、結局長く使うなら+1万円分以上の価値はあるんじゃないかと思います。

では次に、バックテストによるV1とV3の違いを見ていきましょう。


White Bear V3のバックテスト

最初にWhite Bear V1とV3の White_mode の違いについて見てみます。

まずはWhite Bear V1の2010年1月から2013年1月の3年間のバックテスト結果です。初期資金10,000ドル、0.1ロット固定で、その他のパラメータはデフォルトです。

White Bear V1.13 バックテスト(2010/1-2013/1)

White Bear V1 バックテスト
(クリックで拡大)

次にWhite Bear V3のuser_White_modeだけをtrueにして、White Bear だけ同じ期間でバックテストします。

(White Bear V2.04 (White mode) バックテスト(2010/1-2013/1)はこちら

White Bear V3.02 (White mode) バックテスト(2010/1-2013/1)

White Bear V3バックテスト
(クリックして拡大)


V1に比べるとV3の総利益が減っていますが、プロフィットファクター(PF)が2.57から3.38に改善していますからかなり期待が持てます。これはV2よりもかなりの改善になりました。

ただ、V3のロットを増やしてV1の総利益とおなじになるぐらいにまですると最大DDが464ドルとなり、V1を超えてしまいます。最大DDを気にする人は、V1の方がいいということになります。これはV2とほとんど変わりませんね。ただ、V3にはV1モードというのがあって、V1と全く同じ設定で運用することもできますので、好みで使い分けてください。

V3のメリットはこれだけではありません。
Brown Bearも並行運用できる点も大きなメリットです。

ではWhiteとBrownを並行運用(以後White+Brownと書きます)したときのバックテスト結果を見てみましょう。

(White Bear V2.04 (White+Brown) バックテスト(2010/1-2013/1)はこちら

White Bear V3.02 (White+Brown) バックテスト(2010/1-2013/1)


White Bear V3 white brown バックテスト
(クリックして拡大)

プロフィットファクターはV1が2.57、V2のWhite+Brownが2.72、V3のWhiteが3.38、V3のWhite+Brownが3.51と、どんどん改善しています。また、Total Net Profitを最大DDで割った数字は、V1が9.1、V2のWhite+Brownが10.3、V3のWhite+Brownが8.7と、改善はしていませんが、納得出来る範囲かと思います。

分かりにくいので、主要な数字だけピックアップして比較表にしてみました。


White Bear V1 V2 White+Brown V3 White+Brown
総損益(ドル)

3,664

5,243

4,865

最大DD(ドル)

403

510

559

Profit factor

2.57

2.72

3.51

Total net profit/最大DD

9.1

10.3

8.7



ということで、結論としてV3のWhite+Brownモードは若干暴れん坊ですが、PFが高いので結構イケてると思います。

また、V3にはV1モードが付いていますので、V3を購入するだけでV1とV3の両方のモードで並行運用することも可能です。


最後に、2005年1月から2013年4月、8年間のV1 White+Brownバックテスト結果を掲載しておきます。


White Bear V3 White+Brownモードバックテスト
(クリックして拡大)

長期的に見ても、特に問題は無いですね。というか、PF=3.25や平均年利16%とか、なかなか素晴らしい結果ではないでしょうか?

なお、全バックテストデータとより詳しい分析レポートを無料でお渡ししています。

White Bear バックテストデータ(ZIP)
whiebear_bt_tree
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White Bear 分析レポート
White Bear
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White Bear V3 の注意点

White Bear V3の運用で気をつけないといけないのが、White+Brownモードの場合、最大保有ポジション数が9個になる点でしょう。V1では最大5個だったのが9個に増えるため、特にレバレッジの低い国内口座の場合は証拠金が膨らみすぎてトレードできない!なんてことにならないよう、ロットの設定は特にお気をつけを。

また、その分DDの「額」も増えていますので、良く考えた上でロットを調整してください。

その他は特にV1と違いはないんですが、僕のところによく来る相談として「トレードが全然無い…」というのがあります。これは、発注時CountDownモードしか使えないFX業者なのに、EAの設定がCountDownモードになってない場合が多いようです。

また、チャートにニコちゃんマークがついていてかつCountDownモードも適切に設定されているにもかかわらず全然トレードしないという場合、チャートの時間足をM5(5分足)に設定されていないことがよくあります。

これらもお気をつけください。


購入者さんへ、当サイト限定特典

Forex White Bear V2/V3をご購入頂いた方へ、もれなく当サイト限定特典をプレゼントしております。White Bear V1の特典と共通ですが、基本ロジックは同じなので、V2/V3にも応用可能になっています。


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特典White Bear V1 FX業者バトル

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スキャルピングで勝つための必須要素、FX業者選びに役立つWhite Bear V1 のFX業者バトルがついに完成しました!

4つのメジャーFX業者を実資金で約3ヶ月間並行運用させ、リアルトレードでのパフォーマンスを比較した貴重なデータです。パフォーマンスの差は最大で71%にもなりました。比較した業者は以下の4つ。

FXDD マルタ
Pepperstone
AVAトレード
Forex.com

実際に収益を上げるために必要な情報ですので、是非役立ててください。なお、White Bear V1での比較ですが、ロジックが同じV2/V3でも同様の傾向と考えられますので、V2/V3の運用にも活用してください。



以下から購入された方へ、もれなく上記の特典をお渡しいたします。


よくあるご質問と回答

特典が送付されないのですが?
特典はfx-onのサイトから直接ダウンロード可能となりました。特典ダウンロードの方法を参考に、ダウンロードをお願いいたします。
EAのダウンロードと設定方法が分かりません。
fx-onのサイトにログオンし、「サービス」→「Web認証」に進むと、ダウンロード画面になりますので、そこからダウンロードしてください。また、EAの設定方法はfx-onに詳しい説明がありますのでfx-onのEA設定方法ページを御覧ください。
特典が送付されないのですが?
特典はfx-onのサイトから直接ダウンロード可能となりました。特典ダウンロードの方法を参考に、ダウンロードをお願いいたします。
トレード頻度はどれぐらいでしょうか?
例えば2013年3月の1ヶ月間で、44トレードしています。1ヶ月20日として、1日2.2トレードの計算になります。時期によって増えたり減ったりしますが、だいたいそれぐらいだとお考えください。あとはニュースフィルタの有無等でトレード数が変わります。
稼働時間はどれぐらいですか?
24時間スキャルピングになりますので、FXの取引時間中は常にMT4を稼働させてください。
土日もポジションを保有しますか?
週越しのポジションを持ちたくなければ、金曜エントリーをしない(しにくい)オプションもあります。お好みにより設定してください。
おすすめのForex White Bear V1かV3 の購入を考えてますが、開始時の予算はどれぐらいあれば大丈夫ですか?やはり10万では厳しいですか?
最低資金量は、口座のレバレッジと運用ロット数によります。

レバレッジ25倍(4%)の国内業者でWhite Bear V1を運用する場合、0.01ロットなら、最大5ポジション建てた場合の証拠金は

0.01 x 100000 x 5 x 0.04 = 200(ドル)= 約2万円

となります。

加えて、0.01 x 5 = 5000通貨全てがS/L(60pips程度)にかかった場合の損失額は3000円ですので、最低でも2.3万円からという計算になります。

さすがにかつかつで運用するのはよくないので、国内口座で5万円あれば余裕が出てくると思います。

V3は最大ポジション数が9ですので、倍の10万円ぐらいは欲しいですね。

海外口座でレバレッジ200倍を想定すれば、White Bear V1は約2万円、V3 は約4万円が実質的な最低金額でしょう。

あとはロット量や最大ポジション数とレバレッジの高い海外口座等の組み合わせ等、いろいろ計算してみてください。
lotsを0.1に設定したのに、実際には1.0ロット以上のトレードをします。どうしてでしょうか?
パラメータのriskの上に、
mm
というのがあると思いますが、mm=trueになっていると
lotsよりもriskを優先します。

で、このrisk値ですが、マニュアルから抜粋すると

「自動複利マネージメント機能が true の設定時の初期ポジションの損益がマイナスであった場合、その損失が余剰証拠金の Risk%分の損失になるように Lot を自動計算」

ということで、もし損失トレードが発生したときに、剰余証拠金(口座資金ー必要証拠金)の何%まで許すか?という数値になります。

ざっくりいえば、口座資金が多ければ多いほど、risk値が大きいほど、ロット数が大きくなります。

多分、口座資金が大きいか、risk値が大きな値になっていた可能性がありますので、ご確認ください。

mm=falseにすれば、固定ロット(lots)でトレードしますので、riskについてよく分からない場合は mm=false とすればOKです。




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White Bear V2の詳細

 

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