FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

東大式FX スワップアービトラージ評価と特典

東大式FX スワップアービトラージ

東大式FX スワップアービトラージの特徴:

  • 年利回りを事前にシミュレーションできる
  • 年利10〜20%以上を狙える
  • FX業者対策も施し、長く続けられる手法を学べる
  • 月額サービスにより、ほったらかし運用も可能
  • 固有のリスクもあるので、その点注意

スワップアービトラージって、なんだ?

スワップアービトラージ。

聞きなれない言葉だと思います。

そこで少し、スワップアービトラージについて説明したいと思います。

スワップについては皆さんご存知かと思いますが、通貨ペア間の利息の差ですね。その時々の各通貨の年利回りを計算し、さらに通貨間の利回り差から1日の利回り差に計算しなおし、毎日各口座へ資金を加算(または減算)しています。

もう少し細かい事があるようですが、基本的にこれがスワップです。

じゃぁアービトラージってなにかというと、「裁定取引」と呼ばれる取引のことです。裁定取引にもいろいろありますが、要は市場や通貨の歪を利用し、ほぼ確実に稼げる取引の事を言います。

スワップアービトラージとは、スワップに存在する裁定取引を利用して稼いでやろうという、手法なわけですね。

プラスのスワップが付くFX業者 A と、スワップフリー(マイナススワップが付かない)FX業者 B を組み合せ、それぞれの業者で売りと買いポジションを建てれば、スワップだけ頂けるという寸法です。


スワップアービトラージの仕組み


こんな感じで、スワップの部分だけが利益として残るわけですね!


「をい。そんなウマい話があったら、みんな血眼になってやってるやろ!」


というツッコミが来そうですが、もちろん、実際にこの手法をそのまま実践しようとすると様々な障害が待ち受けています。


そもそもスワップ自体は非常に小さいものなので、利用するFX業者や資金移動の手法を事細かに緻密に設計しなければ、利益が出るどころか、いろんなコストのせいで逆に損をすることがほとんどです。

だからこの辻さんのマニュアルが役に立つ、というわけです。

マニュアルを隅から隅まで読ませていただきましたが、いやぁ、さすがにFX業界内で活躍されている辻さんだけあって、そのへんは抜かりないですね。

正直、スゲー緻密でびっくりしました。

FX業者対策までやるわけですからね。


スワップアービトラージの検証用口座を公開

2013年6月後半に始めたばかりですが、このスワップアービトラージ用に口座を作成し、検証を開始しました。

ってことで、その翌月の7月に実践したスワップアービトラージの結果をご紹介!します。

まずはスワップ受取口座のFXDDの取引結果。

swaparb FXDD
(クリックして拡大)


スワップアービの前は他のEAの検証用に使ってた口座なので、変なトレード履歴が残っていますが、赤枠で囲ってあるのがスワップアービのポジションです。7月8日にオープンし、8月2日にクローズしています。

次いでスワップフリー口座のFXGloryの取引結果。

swaparb FXGlory
(クリックして拡大)


こちらも赤枠のポジションを見てください。入金ボーナスをキャンセルしてるのは、可能なかぎり速やかに出金できるようにするためです。

7月8日から8月2日までの1ヶ月弱ポジションを保有した結果、果たしていくらの利益になるのかというと…


146.95(スワップ) -2090.00(buy) +2034.00(sell) = 90.95 USD


となりました(^^y


もしこれが毎月得られたとすると、投資資金額が1万USDなので、

90.95 × 12 ÷ 10000 × 100 = 10.9 %


の年利になります。これが堅実に受け取れるなら、悪くないですね。


ただし、資金移動のコストは選択する手法によって変わってきますので、そのコストをとりあえず無視しています。

ほとんど移動コストゼロの手段(電子マネー)と、オーソドックスな銀行送金によってコストが変わってきます。

このあたりの詳細については教材に譲りますね。


バックテスト?過去の収益が計算できる


スワップアービトラージには過去の収益をバックテストするためのExcelシートが付属しています。このシートを使えば、

  • ある資金、レバレッジにおいて
  • どの通貨ペアが
  • どの年に
  • どの程度の利益を上げたか

を簡単に計算することができます。

例えば6万ドルで運用した場合、こんな感じになります。


用いる通貨ペアのスワップによって、各年で収益率が変わってきます。上の通貨ペアでは、2005年から2007年にかけて、利益率が数%からマイナスと非常に悪いですね。

では、別の通貨ペアで計算してみましょう。


こちらの通貨ペアでは逆に、2005年から2007年のパフォーマンスがよくて、その後悪くなっています。

そう。既にお気づきと思いますが、2005年から2007年は後者の通貨ペアで運用し、2008年以降は前者の通貨ペアで運用すれば、毎年高い利回りを享受できるというわけです。

そしてこのスワップアービトラージ手法の凄いところは、この利回りを事前にシミュレーションである程度計算できる点にあるんです。

それもそのはずで、通貨ペアと利用するFX業者を決めればスワップも自動的に決まりますので、そこから利回りを計算することが出来てしまうわけです。

もちろん資金移動のコストや様々なリスクがありますので単純な計算だけでは危ないですが、スワップアービトラージ付属のシミュレーションシートで計算できるので、自分でいろいろ試してみることができます。

通常のEAはバックテストやせいぜいフォワードテストから、将来の利益を「推測」することしかできませんでしたが、スワップアービトラージから計算される利回りは、スワップの変動幅が十分小さければ、ほぼ確実と言えるものです。
(もちろん、固有のリスクが顕在化しなければの話ですが)


これはスワップアービトラージの非常に大きなメリットと言えるでしょう。


でも自動売買ではないでしょ?

たろけんさん、なんだか心地いい話のところ悪いんですが、結局自動売買じゃないんでしょ?面倒なのは嫌なんですけど…。

という意見もまぁ、ありそうですね。

確かに、スワップアービトラージは自動売買ではありません。というか、2つのFX業者のスワップの違いを使って利益を得る方法なので、EAを設定したら後はほったらかし、というわけにはいきません。


ある程度レバレッジを効かせないとスワップの利回りが最大化しません。ところが、レバレッジを効かせすぎればいくら両建てしているからとはいえ、一方の口座のロスカットに引っかかりやすくなります。

そのためロスカットに至る前に両建てポジションをストップする必要がありますが、これは日々の値動きを監視しながら、手動でポジションを管理する必要があります。

よくよく考えると結構面倒な作業なんですが、さすがにこれは自動化ができません。


だから僕もスワップアービトラージの運用が面倒なのは仕方がないものだ、と思っていました。


ところが、実は購入者向けに「プラチナサービス」という有料オプションサービスを提供していて、これを申し込むことによってほぼ完全自動で運用が可能になるんです。

月額3千円(初月は無料)なので、あまりに小額の運用ですと利回りが悪化しますが、100万円以上の資金を運用するのであれば手間暇のコストパフォーマンスを考えると十分ペイする価格だと思います。

というか、僕はこの価格を見て速攻申し込みました。

この価格で大丈夫なんですか?と辻さんに問い合わせたところ、「人件費考えると完全赤字です」(汗)とおっしゃってたので、価格メリットの大きさが分かるというものです。

なんで赤字でもやってるかというと、サポートを通じてオペレーションノウハウを蓄えたいとのこと。

購入者にも辻さんにもメリットがあるサービスなので、ケチらずに申し込めばいいと思いますよ。


もちろん、いい事ばかりではありません

当然ながら、リスクもあります。他のショボイEAに比べたらリスクの程度は全然小さいですが、それでも意識しておくに越したことは無いでしょう。

FX業者の倒産リスク

業者間のスワップ差を利用して利益を得る方法である以上、リスクの大半はFX業者の払い出しがきちんと行われるかどうかというところに依存しています。

当然、スワップアービトラージに限らずEAや裁量トレードであってもこのリスクはありますので、スワップアービトラージ特有のリスクとは言えません。ただ、スワップフリー業者は日本ではなじみの無い業者であることが多く、リスクが大きく感じることも事実です。

もちろんマニュアルには業者のリスクを最大限回避するためのノウハウが多数記載されています。


予想外の値動きによる、利回り低下のリスク

こちらもやや複雑ですが、予想外に大きく値動きしてしまうと、2業者間で資金移動の頻度が高まります。当然、その分コストもかかりますので利回りは低下します。


これらがスワップアービトラージの主要なリスクになります。

こうしたリスクを十分理解しながら、賢く運用していきましょう。


年利回り18%!?ファンドも魅力

スワップアービトラージ発売元のFXツール研究所が、実はスワップアービトラージ購入者限定でファンドの運営もしているそうです。

この件について問い合わせたところ、サポートから回答がありました。
以下、サポートからのメールを抜粋します。

年利10%はファンドではなくて固定金利の貸付です。

こちらは当研究所代表の辻が顧客から借り入れて運用益から利息を払うということで
随時受け付けています。

ファンドに関しては月1.5%(年18%)ですが、四半期ごとなので
次回は8月に募集して10月から運用開始です。


年18%といえば、かなり素晴らしい利回りです(^^

スワップアービトラージは自分でやると結構面倒臭い上に、
資金量の関係でFX業者の分散化もままなりませんので、
こうしたファンド形式への出資のほうが、実は合理的なのかも知れません。

メールの内容から、募集タイミングと運用開始タイミングはこんな感じですね。

募集開始 運用開始
2月
4月
5月
7月
8月
10月
11月
1月


募集タイミングが年4回だけというもどかしさはありますが、
リスクを抑えながら十二分な利回りを狙えるという意味で、
非常に価値があるファンドだと思いますね。

僕はFXを資産運用の有効な手段だと考えていますが、
こういうのも上手に活用していきたいところです。


もちろん、ファンドに参加するためにはスワップアービトラージを購入する必要がありますので、その点ご理解を。



たろけんからの購入者様には、もれなく以下の特典をプレゼントいたします。


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ということで、スワップアービトラージの特徴をもう一度まとめますと

  • 年利回りを事前にシミュレーションできる
  • 年利10〜20%以上を狙える
  • FX業者対策も施し、長く続けられる手法を学べる
  • 月額サービスにより、ほったらかし運用も可能
  • 固有のリスクもあるので、その点注意

となります。


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現在バージョンアップ中につき、販売を一時休止しています。販売再開のお知らせを希望する方は、以下のフォームよりご登録願います。

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