PegSystem ver2 検証データと特典

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PegSystem ver2の特徴：

スイスフラン(CHF)とユーロ(EUR)の事実上ペッグを利用したEA
ナンピン系EAだが、マーチンゲールではなく、固定ロットナンピン。
リスクとしては、スイス国立銀行の方針変更に強く影響されるため、動向のチェックを欠かさないようにすべし。
小資金から始め、資金が２倍になるまで頑張ってあとは利益のみで運用する無リスク運用がお勧め。

EUR/CHFの背景

スイスフラン(以下CHF)は、スイス国立銀行の方針により、現在ユーロに対して1.20を下回らないとされています。

有事の際は永世中立国であるスイスの通貨、つまりCHFが買われる事が多く、長くスイスは日本同様にCHF高に悩まされていました。

そこで、

「そんなにやるんなら、スイス高を徹底的に食い止めてやろうやんけ！」

といったか言わないかは知りませんが（笑）、日銀に相当するスイス国立銀行がEUR/CHFが1.2を下回る場合にEUR買いCHF売りオペレーションを行ってEUR/CHFの水準を1.2以上に保っているというわけです。

これは事実上のユーロとのペッグ制のようなものと考えていいでしょう。

実際、2011年8月以降のERU/CHFの最安値は 1.1996 と、事実上1.2以上を維持し続けています。

2014-05-05 12.15.48

CHFの性質を利用した利益追求型EA

こうした特殊な要因があれば、目ざとい投資家は見逃さないもんです。

Mr.Cozy氏が開発したPegsystem EAは、EUR/CHFが1.2を下回らないことを利用して、ナンピンポジションを仕掛けていくEAです。

バックテスト上、最大21ポジションとポジション数はやや多いですが、マーチンゲールではないのでその点制御しやすいEAとも言えます。

早速、バックテストでどんなEAか確かめてみます。

初期資金１万ドル、ロット0.1、その他デフォルト設定です。
テストにはForexHistoryDatabaseという有償データを利用しました。

Pegsystem ver2 2011/09〜2013/01

Pegsystem ver2 2013/01〜2014/05

ナンピン系なので、利確ライン（青）が一本調子の右肩上がりなのは当然ですが、運用上気になるのは評価損益ライン（緑）でしょう。

ペッグが始まった時期から現在(2014/05)まで、最大で約430ドルのドローダウンとなっています。

ナンピン系EAはドローダウン幅に細心の注意を払っていけば問題ありませんが、基本的に最大DDは更新されていくものと考えましょう。

上のバックテストでも、2013年以前は386ドル、2013年以降は430ドルと+50ドル近くDD幅が拡大しています。

安全を見るなら、現在までの最大DDに1.5〜2を掛けたDDを想定し、余裕をもった資金量で臨んでください。

なお、バックテストデータおよび分析レポートを配布しています。興味がありましたら、ダウンロードして活用してください。

バックテストデータ内容一覧
2014-05-08 14.45.57
PegSystem Ver2 バックテストデータ一式(ZIP)

PegSystem分析レポート

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