FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

Aznable++ USD/JPY、AUD/JPY スイング系EAの検証と特典

Aznable++

  • USD/JPYまたはAUD/JPYの60分足を利用
  • ミラートレーダー/MT4の両方で使える
  • 最大3ポジションまでのナンピンポジション
  • 逆張り、順張り併用
  • 典型的な損小利大で、勝率は40%台だが1回の利益が大きい
  • スキャルピングと組み合わせることで、リスク分散しやすい

Aznable++(AVAトレード口座)のリアルトレードのフォワードテスト公開中。Aznable++ USDJPY版とAUDJPY版の混合口座ですでした。今はUSDJPY版のみ検証中です。詳細はクリックして確かめてください。




Aznable++は好調期、不調期がわりとはっきりしています。もし今見ている時が不調期であれば、もう少し長期のパフォーマンスを見てから判断してくださいね。

スクリーンショット 2013-11-17 18.24.08
(クリックするとfx-onの最新の検証ページに飛びます)




正統派スイングトレードEA

今まで僕が検証していたEAにはスキャルピング系が多く、リスク分散のためにスキャルピングとは異なるEAがずっと欲しかったんですよね。

で、スイングトレード系のEAを探していてなかなか見つからなかったんですが、ようやく、長期運用に耐えられそうなEAを見つけました。

それがこのAznable++。

ちょっとどんなトレードをするのか、見てみましょう。

こちらの画像は、2013年9月のトレード結果(ビジュアルバックテスト)です。

Aznable++2013年9月

Aznable++は順張りと逆張りを巧みに組み合わせながら利益を取りに行きます。公式説明では順張りと逆張りが大体7対3の割合となるように設計されているそうで、まさにそのようになっていますね。

ただ、スイング系のEAによくあることですが、残念ながらAznable++も得意な相場とそうでない相場があります。

後ほどまた説明しますが、バックテストで非常に好調な時期があり、それは2007年から2009年にかけた「円高トレンド」の時期に一致しています。

さらに現在、アベノミクス相場で「円安トレンド」が発生していますが、今まさにAznable++が好調なわけです。あまりにも好調で、2013年8月、シストレ24の人気TOP10の上位にランクインされるまでになりました。

シストレ24の人気TOP10にAznable++がランクイン


このようにトレンド発生時に絶好調のAznable++。


このAznable++がミラートレーダー(無料、スプレッド広い)とMT4(有料、スプ狭い)の両方で使えるという、選択肢が多いのは純粋に嬉しいですね。

さらに、Aznable++にはUSD/JPY版とAUD/JPY版があります。
両者の違いや、具体的な入手(運用)方法についても以下でじっくりとお伝えしたいと思います。


Aznable++ トレードの特徴

個々のトレードを見ていると、数時間から数日間保有して少々の含み損などは耐えながら、利益が大きくなったら利確、という典型的なトレンドフォロー&スイングトレードタイプのロジックです。

時間足を60分(1時間)と比較的長めに取ることからも、スキャルピングのように小さな波動を捉えるのではなく、大きめの波にのって利を伸ばすタイプであることが理解できます。

例えばこんな感じのトレードをします。


Aznable++ トレード履歴
(クリックして拡大。シストレ24のリアルトレード履歴より。)


逆にボラティリティの低い相場は苦手のようです。例えばUSDJPYはアベノミクス以前のボラティリティは非常に低かったことはまだ記憶に新しいと思いますが、その当時のAznable++はあまりぱっとしない成績でした。

そういう意味で、アベノミクス後のボラの高い相場で威力を発揮しやすいEAだと言えます。


MT4のEAには比較的スキャルタイプが多い(と僕は感じている)ことから、このようなスイングタイプのEAは利用価値が高いです。

例えばスキャルタイプのEAとポートフォリオを組んでリスク分散をすれば、ポートフォリオ全体のリスクを減らし、リターン(利益)の安定化を図ることもできるようになります。

しかもAVAトレードのキャンペーンやインヴァスト証券のシストレ24を使えば無料で利用出来るというのも嬉しいですね。


押さえておいて損はないEAです。


Aznable++ USD/JPY版

Aznable++ USD/JPY版は2種類あり、一つはインヴァスト証券のシストレ24版と、もう一つはAVAトレードの無料キャンペーン版です。

ロジックは同じですが、スプレッドや約定力が異なるはずですので、それぞれについて見ていくことにします。


シストレ24版のAznable++ (USD/JPY)

まず、インヴァスト証券のシストレ24でのAznable++ USD/JPY版 の成績をチェックしてみましょう。

Aznable++ミラートレーダーチャート

公開当初は成績がパッとしなかった(失礼!)ようですが、今年に入ってからは絶好調。

パットしなかった期間も大幅なドローダウンがないのは評価できますね。

Aznable++統計


こちらは統計情報。勝率が低くても利益が出せるのは、損小利大であることの証明です。最大損失が110ピップとなっているので、最大ポジション3なら計330ピップ分の損失は見込んでおかないといけないみたいです。

ただ、トレード履歴を見てみると大抵は30〜50ピップ程度の損失に収まっているようです。したがって、普段は放ったらかしで運用しながら、1トレード300pipsを超える損失を出した場合はストップさせて様子を見る、という使い方がいいと思います。


AVAトレーダー(MT4)版の Aznable++ USD/JPYのバックテスト

2005年から2013年にかけてバックテストしてみました。

Aznable++ USDJPY 2005-2013
(クリックして拡大)


見て頂ければ分かりますが、Aznable++ USD/JPY版の特徴として、成績が伸び悩む時期と、非常に成績が良い時期とがあるということ。何か相場との関連がありそうです。


過去のAznable++が利益を伸ばした2007年から2009年は、ドル円が120円から90円まで一気に円高が進行した時期であり、強い円高トレンドがあった時期と一致します

また、最近Aznable++が非常に好調になってきた時期と、アベノミクスによる円安トレンド進行の時期ともほぼ一致しています。

したがって、Aznable++ USD/JPY はドル円相場に強い&長期トレンドが発生したときに威力を発揮するEAだと言えそうです。

まさにスイング、トレンド系の先生のようなEAですね^^

逆にいえば、明確なトレンドが見られなくなれば、一旦EAを停止して休ませるということも必要かもしれません。


Aznabel++ USD/JPYのフォワードテスト


MT4口座(AVAトレード)のリアルトレードのフォワードテストはこちらで公開しています。


(クリックで詳細が見れます)

ミラートレーダー版とMT4版ではスプレッドコストが異なるのはもちろんですが、MT4版固有のメリットとしては

  • ミラートレーダーよりもスプレッドが有利
  • 独自にパラメータを調整できる
  • バックテストや最適化が自由にできる

点が挙げられます。パラメータは

Aznabel++パラメータ設定ダイアログ


などが設定可能です。

…が、パラメータに関する説明が無く(汗)、パラメータ名から推測するにストップロスをちょこっといじるぐらいしか出来ないと思います。

結局、パラメータはいじらずにデフォルトで運用するのがよさそうです。MT4版唯一の欠点は最大ポジション数の変更が出来ない点です。最大ポジション数を変更したい場合は、ミラートレーダー版を利用しましょう。

MT4版はバックテストでいろいろ調査したり、ミラーよりも狭いスプレッドで利益率を上げたい場合にもってこいですね。


Aznable++ AUD/JPY版

さて、Aznable++にはAUD/JPY版もあり、異なる通貨ペアで運用することが可能です。ただ、USD/JPY版が無料で利用できるのに対して、AUD/JPY版は有料販売しかありません。

さらに言うと、Aznable++はスイングトレードで損小利大、1トレードで利益を伸ばしていくタイプのEAになりますので、スプレッドの大小による影響は比較的小さいと言えます。

そのため、無理にAUD/JPY版を購入する必要性は少ないかもしれません。


ですが、わざわざAUD/JPY版が用意されているのも何かの意図があるかもしれません。折角ですのでAUD/JPY版も分析してみます。

こちらがバックテスト。fx-on掲載のバックテストと同一期間としています。

aznable_backtest
(クリックして拡大)


fx-on掲載のバックテストではプロフィットファクター(PF)が3.62なのに対し、僕が行ったバックテストでは4.21と向上しています。これは、総損失の値が僕のほうが小さく、fx-on掲載:-5,37ドル6、僕:-4,902ドルだからのようです。

テスト時のスプレッドを2pipsとしたのですが、もしかしたらそれが小さすぎたのかも知れません。

とはいえトレードの傾向に大きな差はなく、ほぼ同様の結果と考えても差し支え無いと思います。

特徴として、USDJPY版のPFが1.41であることを考えれば非常に大きなPF(3〜4)と言えるでしょう。

もしこの傾向が続くのであれば、非常に利益率の高い、優秀なEAである可能性が高いと言えます。



2005年から2013年の長期バックテストも掲載しておきます。

Aznable++ BT 2005-2013
(クリックして拡大)

PFがやや低下していますが、それでもまだ立派な数値です。

AUD/JPYのトレンドを掴みたい、利益を伸ばしたい!という方は一考の価値がありそうです。



USD/JPY版、AUD/JPY版のどちらにすべきか?

ここまで、USD/JPY版とAUD/JPY版を比較分析してきました。

結論からいえば、まずはUSD/JPY版でいいと思います。Aznable++の購入資金+αの資金で、Aznable++を運用できますんで。

それで飽き足らなければAznable++のAUD/JPY版を購入すればいいと思いますが、リスク分散で追加で購入するということであれば、ロジックから異なるAznable++以外の、例えばスキャル系のEAを運用して、ポートフォリを組むのが合理的でしょう。


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では最後にもう一度Aznable++の特徴をまとめておきます。

  • USD/JPYまたはAUD/JPYの60分足を利用
  • ミラートレーダー/MT4の両方で使える
  • 最大3ポジションまでのナンピンポジション
  • 逆張り、順張り併用
  • 典型的な損小利大で、勝率は40%台だが1回の利益が大きい
  • スキャルピングと組み合わせることで、リスク分散しやすい

MT4の運用なんて面倒!自動売買は簡単なのが一番!とお考えの方はミラートレーダーで行きましょう。
Aznable++ USD/JPY版が使えるミラートレーダーはインヴァスト証券だけです。


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