FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

ORION FX Alnilam(ナンピンスキャル)の検証と特典

OrionFX Alnilam

ヘッダは公式サイトからパクってきました。ORION FXさん、スイマセン。

リアルフォワード検証

たろけんの口座でリアルフォワード検証(リアルマネーを使った実運用検証)を開始しました。



今のところ大きな問題は発生していないようです。


ORION FX Alnilamの特徴など。
  • CHF/JPY専用。スキャルロジックでエントリーし、必要に応じてナンピンしながら損失を抑える。
  • 最大ポジション数は5ポジ。
  • 長期間ポジショを持たない。長くて半日。
  • ORION FXの指標バスターに正式対応。重要指標発表前後は自動停止。
  • 安定性は高いが、ナンピンで防御しきれなかった場合のDDは大きいかもしれないので一応注意。
  • 比較的低価格で、ポートフォリオの一つとして構成しやすい。


Alnilamとは

Alnilam

Alnilam(アルニラム)って、あまり聞かない名前ですが、オリオン座のド真ん中の星みたいです。

分かりにくい画像ですいません。フリー素材でいいのがこれしかなかったもので…(笑)。



いきなりEAではなく星座の話になってしまいましたが、Alnilamがオリオン座のど真ん中ということからも推測されるように、Alnilam EAもORION FXの中で中心的な存在となるよう気合を入れて開発されたEAなのかも知れません。

そんなことを想像しながら、「でもEAは成績が全て」、開発者の思惑でホイホイ買ってもらえるほど、甘くはありません。

早速、シビアに検証していきたいと思います。


Alnilamバックテスト

Alnilamの特徴の一つに「指標バスターとの連携」があります。指標バスターを開発したORION FXのEAですから、それこそ指標バスターを知り尽くした開発者による、正式対応EAの一つということになります。

ということでまずは指標バスターがどれほど効果を発揮しているのか?見てみたいと思います。

スプレッドはCHFJPYですのでやや広めの10pipsとしています。データはFXDD1分足を使いました。

2007年1月から2011年07月までのAlnilamバックテスト(指標バスターOFF)

スクリーンショット 2013-12-08 16.44.06

2007年から2013年までやろうと思ったんですが、途中でメモリが足りなくなったのか、2011年7月までとなっています。この期間は、特に問題なく大きな利益となっています。

では指標バスターをONにして同一期間でバックテストしてみましょう。

2007年1月から2011年7月までのAlnilamバックテスト(指標バスターON)

スクリーンショット 2013-12-08 18.12.53

今度もほぼ同じ結果…と思いきや、あらら、ドローダウン963ドルから1032ドルにが増えてしまいました。微増なので大きな問題はないと思いますが、若干、気持ち悪いですね。


次に、直近の2013年について見てみました。

2013年1月から12月までのAlnilamバックテスト(指標バスターOFF)

スクリーンショット 2013-12-08 15.49.55

なんと、2013年はほとんどプラマイゼロという結果になってしまいました(汗)

プロフィットファクターもキッチリ1.00です(苦笑)


では気をとりなおして同一期間で指標バスターONでのバックテストです。

2013年1月から12月までのAlnilamバックテスト(指標バスターON)

スクリーンショット 2013-12-08 16.00.48


指標バスターOFFとは打って変わって、ONにするととたんに利益が出るようになり、1年で約10%の利益となりました(^^

ドローダウン(DD)も872ドルから651ドルと、下げ幅が小さくなっています。

指標バスターの威力、ここにアリ!って感じですね。

さすがにスキャル系ロジックに指標発表時のトレードは厳しい、ということがよくわかる結果となりました。


なお、より過去のバックテストで指標バスターがあまり効かなかった理由はよく分かりません。

もしかしたら夏・冬時間が影響しているのかな?と思いましたが、たかだか1時間のずれでそれほど大きな影響があるようでしたら、そもそも実用て出来はないと思いますし…。

これは宿題として、理由がわかり次第追記します。



Alnilamの面白さ

White BearやWallStreet Forex Robotなど、大御所のスキャルがあるのに、なぜわざわざAlnilamを選択する必要があるのか?

これについて、僕なりにAlnilamが持つ利点について考察してみました。


敢えてCHFJPYを採用している

個人的に、Alnilamが面白いと思うのはCHF/JPYというややマイナーな通貨ペア専用に開発されているということです。

Alnilamの以前のバージョンではCHFJPY以外の通貨ペアでも利用可能だったようですが、今回CHFJPYに特化してチューンアップされたようです。

CHFJPYはややマイナーな通貨ペアなため、スキャルピングの敵とも言えるスプレッドが結構広いんです。

ではその広いスプレッドの通貨ペアを敢えて使う意味とはなんでしょうか?


それは恐らく市場参加者が少ない分、利益が出るパターン(エッジ)もそのまま温存されていると考えたからではないでしょうか。

もちろんこれはたろけんの勝手な推測に過ぎないのですが、スキャルでは王道通貨ペアのEURUSDを避けて敢えてCHFJPYにしている辺り、なにか戦略があってもよさそうな気がします。

それでいてもし、CHFJPYのトレーダーが増えてきたとしたら、そのときはある程度スプレッドが狭くなっていき、これまた利益が取りやすくなっていくはずです。

どこでこの均衡が外れるかは分かりませんが、結構オイシイところを上手く突いたEAかもしれません。


ナンピンでカバー

当然、CHFJPYなんて通貨ペアを使っているわけですから、そこからスキャルで利益を上げるにはかなりの工夫がなされているはずです。

スイスフランはユーロペッグしているんだから、素直にEURJPYなんかを使えばいいんじゃないか?と思われるのですが、そこはなにか理由があってCHFJPYを採用しているのでしょう。

詳しいロジックについては推し量るしかありませんが、USDJPYよりも若干ボラの大きなCHFJPYを手懐けるためにナンピンでカバーするロジックに仕立てたという考え方は出来るかも知れません。


Alnilamの注意点

既に書きましたが、Alnilamのリスクは

ナンピンを併用するロジックであり、EAの想定を超える逆行があった場合は比較的大きめなドローダウンが発生する可能性があると思われます。

バックテストでも0.1ロット運用で1000ドル程度のDDが発生しているので、リアルでは1500から2000ドル程度のDDを想定しておくべきでしょう(0.1ロット時)。


もう一つのリスクは、指標バスターです。

ん?指標バスター対応はメリットではないのか?

と思われたかもしれませんが、それはデメリットでもあります。指標バスターは現在無償提供されていて、データもORION FXからフリーで提供されています。

しかし、いつその提供がストップするか分かりません。さらに、手動で指標データを更新していく必要があるため、うっかり更新を忘れる可能性もあります。

このあたり、リスクとしてしっかりと認識しておく必要がありそうです。



購入者特典

現在準備中です。

スキャルEAですので、恒例(?)の業者比較特典を準備中です。以下のFX業者について、リアルトレードにて鋭意比較中です。

  • OANDA Japan
  • AVAトレード
  • Forex.com
  • Pepperstone
  • FXDDマルタ


特典は1月ぐらいに準備出来ると思いますが、それまで待てないという方は以下から購入後、購入日時を添えてたろけんまでご連絡ください。

特典が準備出来次第、ご案内します。

ORION FX Alnilam、ナンピン型スキャルロジックEAの特徴を再掲します。


  • CHF/JPY専用。スキャルロジックでエントリーし、必要に応じてナンピンしながら損失を抑える。
  • 最大ポジション数は5ポジ。
  • 長期間ポジショを持たない。長くて半日。
  • ORION FXの指標バスターに正式対応。重要指標発表前後は自動停止。
  • 安定性は高いが、ナンピンで防御しきれなかった場合のDDは大きいかもしれないので一応注意。
  • 比較的低価格で、ポートフォリオの一つとして構成しやすい。

Alnilam詳細

 

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