FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

FXで稼げない非常識な理由:ストップロスその2

ストップロス(損切り)を置かずに稼ぐロジックがある可能性については、FXで稼げない非常識な理由:ストップロスその1でお話ししました。

もしまだ読んでないなら、まずはその1を読んでください。

このページでは、実際にストップを置かずに稼ぐロジックの一つを御紹介します。
ストップロスその1で見たように、ストップを置く、置かないにかかわらず、ロスカット(強制決済)となるリスクがどんなトレードルールにも存在します。
つまりここで紹介するロジックにかかわらず、全てのロジックにロスカットのリスクがあるというわけです。

そしてここでご紹介するようなストップを置かないロジックの場合、そのリスクはロスカットのみとなります。
以下では、このロスカットのリスクを中心に見ていきます。

ロスカットの確率と期待収益

事前に断っておかなければならないのは、ロスカットの確率を実際に見積もるのは、非常に難しい、という現実です。

ですので、過去のデータから将来のロスカットの確率を大雑把に予測するぐらいしかできません。

大変重要なことなので何度もいいますが、
自動売買、裁量トレード、ロスカットを置いたもの、置かないもの、全てのロジックにおいてロスカットの可能性があります。
今一度このことを念頭においてください。

そのうえで、ストップを置かないロジックであるW2C-Clipper(クリッパー)を例にとって、その期待収益を計算してみましょう。

ロスカットのリスクがありながら、プラスの期待収益を上げられる理由が分かるではずです。

ロスカットのリスクの見積もり


W2C-Clipperでは、ロスカットのリスクを段階的に設定することができます。ここでは簡単のため、ハイパフォーマンス設定で運用することにしましょう。
ハイパフォーマンス設定では、2008年のリーマンショック時の逆行値幅に対して、計算上約1.7倍の余裕があります。

リーマンショックは100年に1度と言われましたが、この2倍の幅の逆行が発生すると想定し、さらに100年に一度を50年に一度と想定してみます。
これにより、リーマンショックの約4倍のリスクを想定することになります。

これだけの異常事態となれば、ロスカットリスクを抑制したと言われるClipperでもさすがにロスカットに追い込まれてしまいます(ただしノーマル設定であれば大丈夫な可能性が高い)。

そして1年の間にロスカットとなる確率は、50年に一度ですから、1/50=2%です。

ロスカットリスクを織り込んだ期待収益


一方、リスクはリターンとの比で考えなければ意味がありません。
そこで次にClipperのリターンについて見てみます。

Clipperのバックテストによると、ハイパフォーマンス設定において平均年利は約45%です。

割合だけで考えるとちょっと分かりにくいので、実際に初期資金1万ドルで考えてみます。

もし、ロスカットに至らなければ、年始1万ドルの資金は、4,500ドル増えて14,500ドルになっていると期待できます。
そしてその確率は98%です。

一方ロスカットに至れば、初期資金は0に近くなります(これは口座のレバレッジに依存します)。
話を簡単にするために、ロスカット=資金0になるとしましょう。
そしてこの確率は2%です。

以上により、1年運用後の期待収益は以下の通りとなります。

Clipper期待損益


このように、リーマンショックの4倍という巨大なリスクを想定しても、+42%という大きな利益が期待できることがお分かりかと思います。

それでもロスカットが怖い…


いかにストップロスとロスカットが理論上同じとはいえ
確かにロスカットが怖いという人はいます。


では次のように考えてみましょう。


ロスカットしない場合の期待収益が45%ということは、複利運用すれば約2年間で資金を倍にすることができます。
そしてその2年間でロスカットしない確率は、98% × 98%=96%です。

96%の確率で資金を倍にできるので、その時点での利益を口座から引き上げ、口座の資金量を初期資金量に戻します。

そうすると、その後は元本保証された状態で運用を継続することが可能になるわけです。

最初の2年間だけ、4%のロスカットリスクにさらし、その後は元本保証運用に移行できるわけです。
しかも最初の2年間ですら、期待収益が42%あるわけです。

悪い取引ではありませんね。

もちろん将来を予測するのは難しいですし、
ここでの数字はかなり大雑把ですので、反論もあるかと思います。

その場合は、あなたが納得できるまでリスクを想定し、シミュレーションを繰り返せばいいと思います。
その努力が、あなたの自信と投資の成功につながるのです。


たろけんもW2C-Clipperに関する数々のシミュレーションを行っており
その結果を購入者特典としてお渡ししています。


ちなみにロスカットが怖いと感じるのは、口座の資金量が多すぎるのも理由の一つです。
あなたが最悪ロスカットを許容できる資金量で、運用を行いましょう。

口座資金が少なければ、最悪ロスカットに至っても、また再開することができます。
これは実はストップロスと同じ概念なのです。

ストップロスとロスカットが同じだということが理解出来れば
ロスカットの優位性を戦略的に利用することが可能になるでしょう。

自動売買は金のなる木ではない

以上見てきたように、ストップを置く/置かないや、裁量トレード/自動売買とは無関係に
リターンに対応するリスクは常に存在します。

単にEAを使った自動売買だからといって、未来永劫利益を上げ続ける保証はありませんし
裁量を含むどんなトレード手法であっても、同様のリスクが存在します。

自動売買は過去のトレードからロジックを導き出すことで、
裁量トレードよりやや優位に立つという程度のメリットしかありません。

(もちろん裁量のようにチャート画面に貼りつく必要がない、
というのも忙しい人には大きなメリットでしょう)


だからこそ、どのようなリスクが存在していて、そのリスクが顕在化したときに
どう対応するのかをあらかじめ把握しておくことで
本当の意味で長期的に稼げる投資家になれるでしょう。


「投資家とは長期的なリスクと対峙し
その見返りとして利益を得るのが仕事」



それを決して忘れないでください。


なお、この記事でご紹介した W2C-Clipper は現在販売停止しており、入手することができません。

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