FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

FXで稼げない非常識な理由:ストップロスその1

常識を疑えないなら、FXに手を出すべきではありません


相場で利益を上げ続ける、いわゆる「相場で飯を食う」プロと、
1年で1割も生き残ることが出来ないと言われる一般のトレーダーとの違いとは
一体なんでしょうか?

もちろんその一つに情報量というのがあると思います。しかしネットが発達し、世界中のニュースが瞬時に手に入る現代において、情報格差はどんどん小さくなってきています。むしろ手に入る情報が多すぎて混乱するほどでしょう。


たろけんは、投資で成功するかどうかは

「常識にとらわれず、物事の本質が捉えられるかどうか」

にかかっていると考えています。

このページでは、一般に信じられている「常識」をことごとくぶち壊していきます
もしあなたがFX初心者なら、このページを読むと頭がくらくらし、反感を持ち、時には感情的になってページを閉じてしまうかもしれません。

しかしたろけんは、それでいいと思っています。
常識から逃れられないなら、FXに限らずそもそも投資をやるべきではありません。


「常識を疑い、本質を理解できる人だけが投資で成功する」


たろけんはその考えに、少しの迷いもありません。

残念ですが、本質を理解する努力をせず、楽して稼ごうとする人が後を絶ちません。
そんな人たちを全部救うなんてそもそも無理ですので、本質を理解出来る人だけが最終的に成功したらいいと思っています。


ですので、ページを閉じたくなったら、閉じていただいて一向に構いません。


しかし、あなたがFXで成功したいという覚悟があるなら、一字一句もらさず真剣に読んでください。

あなたはそれでもまだ、ストップを置くのですか?

損失を限定するために欠かせないといわれる、ストップロス(損切り)。特にFX初心者向けのサイトやFX入門本などでは、「ストップロスを置かないのは自殺行為」といわんばかりの、半ば極端な「指導」がされています。

確かに初心者が些細なトレードミスによりいきなりロスカット(強制決済)されるリスクを避けるには重要です。

しかしながら、FXで長期的に利益を上げていくという観点からは、必ずしも正しいとはいえないのです。ロジックによっては、ストップロスを置くことで期待収益が低下し、資産を減らしてしまうリスクすら存在しています。

これは、にわかには信じがたいことですが、無理もありません。
本やネットの多くが「ストップロスを置きなさい」と教えており、それが常識になっていますからね。


偉そうに言うたろけんも、数年前までは「ストップを置かない」ことの本質が理解できていませんでした。


この真実にぶち当たるまでは…。


たろけんに突きつけられた、ある一つの事実


例えばたろけんは、株式のシステムトレードを実践していた当時、検証ソフトと独自ソフトを組み合わせて、様々なロジックに関してトータル1万数千回の検証を行ったことがあります。

実はその中で、意外な検証結果に遭遇したのです。

システムトレード検証 利確と損切り


このグラフは、ある順張りロジックにおける利食いと損切り(ストップロス)の関係を示しています。この結果から明らかに損切りを深くすればするほど総利益が大きくなることがわかります。損切り70%などというのはむしろ、損切りをしない方がマシだともいえるレベルなのです。

このグラフを見て驚かないのは、相場で飯を食っているプロか、グラフの意味を理解できていないかのいずれかです。


たろけんも、今では理解できますが、当時にわかには信じられず「何かの間違いだろう」と思って何度も何度も繰り返しミスが無いかチェックしたり、検証期間を5年にしたり、10年にしたりを繰り返しました。

ですが、出てくる結果は常に同じだったのです。

当時、この結果に愕然としたことを鮮烈に覚えています。

たろけんも「ストップロス(損切り)は置くもの」と無邪気に信じていたのです…。


初心者は、ストップロスとロスカットを心理的に違うものと思ってしまう


よろしいでしょうか。


上の検証結果は、常識外れの「結果」なのです。


あなたがFXの書籍を手にした時、そこに何が書かれていたでしょうか?

恐らく「ストップロス(損切り)を置かなければ大変なことになる」ではなかったでしょうか?

だから常識的にストップロスは置くもの、と信じて疑わないのも無理はありません。


ですが、上の結果がたろけんに突きつけたのは
「ストップロスを置くことこそが不利益になる」という事実
だったのです。

過去10年以上のデータを使ったバックテストであり、仮想的なフォワードテスト(システムトレードの専門用語で、ローリングフォワードテストといいます)も実施しました。徹底的に検証を行ったため、さすがにこの結果を否定できませんでした。


もちろん、ストップロスを置かなければ必ず儲かるという安易な話ではなく、あるロジックにおいてはストップを置かない方が最終的に利益が出る、ということです。そして裏を返せば、どんなロジックにもストップを置きなさい、というのは本質を理解しない行為だということがいえるのです。


ではストップを置く/置かないということのどこに本質があるのかを、一緒に考えてみましょう。


結論からいえば、ストップロス(損切り)とロスカット(強制決済)は
実は数学的には全く同じもので、単にトレードの回数が違うだけです。


しかし、特に初心者はこのことを「肌感覚」として理解できません。

このことを分かりやすくするため、次のような例を考えてみましょう。

話を単純にするため、
ポジション量は同じ、必要な証拠金は0とします。
すなわち、ロスカット=口座資金0となります。

また、
ストップロスを設定したポジションと、
ストップロスを設定しない(ロスカットの可能性のある)ポジション量は、同じとします。

このとき、ストップロスを初期資金の1/10に設定したとします。
この設定では、損益を繰り返しながらプラスマイナス10回のストップロスを喰らうと、ロスカットと同じになります。


ここまではいいでしょうか。


で、ここからが重要なのですが、利益と損失を繰り返しながらプラマイ10回分のストップとなる確率と、ロスカットとなる確率は、一般に同じなのです。

分かりやすく図示すると、以下のようになります。

ロスカット確率


感覚的には、プラマイ10回ストップロスになる方のが難しそうですが、実際には変わりありません。
1/100のストップロスが100回でも、1/1000のストップロスが1000回でも同じです。


なぜでしょうか?


これは実は簡単な算数で証明できます。

もし、ストップを置かないポジションがロスカットとなる確率の方が高いのであれば、ストップを置かないポジションをストップを置くポジションと「売り買い方向逆に」設定すれば、長期的に必ず利益が出るはずです。

ロスカット確率が違う場合



ですが、実際にはそのようになりませんし、そのようなトレード手法もありません。
ですから、両者の確率は同じであると結論付けざるを得ないわけです。

このようにストップを置く、置かないに関係なく、ポジション量が同じで損失額も同じ(この例ではロスカットポイント)に取れば、損失リスクは一般に変わらないのです。


意外だったのではないでしょうか?

これが、非常識な真実なのです。

もし信じられないのであれば、デモトレードなどで実際に確かめてみればいいでしょう。


実のところストップを置かない場合、資金の損失量ではなく、機会損失、いわゆる「塩づけ」のリスクが増加します。

ただし、最初から長期間のトレードを目指すなら、この塩漬けのリスクは無視できます。
したがって長期トレードの場合は、ストップを置かない方が有利という「常識外れ」の結果となることがあるわけです。

でも、FX入門書にはしつこくストップロスを置けと書いてあるけど?

確かに、入門書では、この事実とは反対の事を言っています。

なぜ書籍やFX業者はしつこいまでに「ストップロス(損切り)を置け」というのでしょうか。

ネット上の推測も交え、その理由を考えてみましょう。

正確なポジション管理のできない初心者が、ストップを置かないのは確かに危険


自分のポジションがいったいどれぐらいのリスクがあるのか、それを把握できないままストップロスを置かないのは、確かに危険です。こうした初心者向けにストップを置けというのは、ストップにかかったときに頭を冷やす効果が期待できます。

ストップを置くことで、損失確定の頻度が上がりますから、その都度頭を冷やせるわけですね。

また、何も知らない初心者がいきなり大損をすることで発生する(わけのわからない?)クレームを回避する、という理由もあるかもしれません。

いずれにせよ、昨日今日FXを始めたばかりの素人は、ミスを防ぐ意味でのストップを置くべきでしょう。

一方で、一連の操作をマスターした裁量トレーダーや、理論上ミスの無い自動売買は
売買ルール(ロジック)によってストップを置くか置かないかを決めればいいだけです。

FX業者がカバートレードで稼ぐ


これは、誰もその事実を掴んでいるわけではありませんので、一つの可能性として挙げておきます。

カバートレードとは、FX業者が、顧客のトレードと同じ通貨、同じロット数で、売買逆方向のポジションを取ることを言います。よく流動性が低いときに行われるといいますが、実際のところどの程度行われているか、統計はありません。

FXトレーダーの9割以上が損失を出すと言われるFX市場。そして、FX業者は顧客のトレードを完全に把握しています。そのため、損失を出しやすい顧客のトレードに対してカバートレードをすれば、簡単に儲けられるという仕組みです。

カバートレードの場合、顧客の損失すなわちストップロスがFX業者の利益となるため、カバートレードで稼ぐには、顧客にストップロスを置いてもらう必要があるというカラクリです。

いわゆる「ストップロス狩り」というのもこの範疇に入ります。カバートレードの稼ぎをさらにずる賢くした方法で、顧客のトレードのストップロスを強制的に約定させる、という方法です。配信価格を恣意的に操作してまで、積極的にストップロスさせてやろう(すなわちFX業者の利益にしてやろう)というのがこの「ストップロス狩り」の正体なのです。


もし事実ならば大変残念なことなのですが、ネット上で大勢のFXトレーダーがこのことを示唆しており、現実に行われている可能性は否定できません。

ただしストップロス狩りを顧客側から確認するのは難しいため、都市伝説である可能性も十分あります。

ストップを置かずに稼ぐロジックはあるのか?


ここまで、ストップロスにまつわる誤解と非常識な真実についてお話ししてきました。

では次は、実際にプロも使っていると言われる、ストップロスを置かないロジックで稼ぐ方法についてお話しましょう。

FXで稼げない非常識な理由:ストップロスその2

 

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