FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

自動売買か、裁量トレードか。

当サイトはMT4の自動売買を専門に扱っていますが「自動売買ではもう儲からない」とか「裁量トレードでないとダメだ」とかいった話もよく耳にします。


自動売買 裁量トレード

しかし、そもそも自動売買か裁量トレードかといった議論に、意味はありません。

自動売買は一度運用を始めればほとんど手間がかからないため、
ほったらかしにしたまま、空いた時間で裁量トレードの勉強をして
両方やってみればいいだけの話です。

自動売買で得た利益を元に、裁量トレードの腕試しをしてもいいでしょう。

トレードスタイルは百人いたら、百通り。

なにも自動売買か裁量トレードかで悩む必要なんて、
全然ないんです。

ですから、自動売買vs裁量トレードという発想自体が、
完全に思考停止なんですね。


販売ページにある「自動売買vs裁量トレード」の記述は、
あなたをこうした思考停止にしてしまうことで、
最終的に自社商品に誘導することを目的としている場合がありますので、
注意してください。


もちろん、自動売買と裁量トレードそれぞれに
メリット、デメリットがあります。

FX初心者さんは気になる部分もあるでしょうから
そうしたメリット・デメリットをきちんと整理しながら、
巷に溢れる自動売買vs裁量トレードのウソ・ホントを暴いていきましょう。


自動売買vs裁量トレード

さて本題の自動売買と裁量トレードについてですが、

利益だけで考えれば、たろけんはどっちでもいいと思っています。


????自動売買を一押しするんじゃないの????


と、戸惑われたかもしれませんね。


自動売買には「手間がかからない」というメリットがあります。

単純に、たろけんは普段仕事で忙しいため、
自動売買で運用しているだけです。



個人的には、自動売買vs裁量トレードといった
レベルの低い議論に関心はありません。


実のところ、自動売買と裁量トレードの
両者を区別する理論的根拠はないんです。



冷静に考えてみてください。


そもそも、自動売買ってなんでしょうか。

裁量トレードってなんですか?


全てを勘に頼った裁量トレードで利益を上げているトレーダーは居ません。
それは、誰も否定しないところでしょう。

裁量の勝ち組トレーダーは、必ず何らかのルールを持っています。

それが明文化できるかどうかは別にして
彼らの中には明確な勝ちパターン(ルール)があります。


では、ルールとは何でしょうか。


ある値段を上抜けしたら買いといった単純なものから、
FOMCが金利を引き下げ発表したら売りだ、といったものまで

様々でしょう。


それら一つ一つのルールを具体的なプログラムの形に落とし込み
計算機上で売買できるようにしたシステムを自動売買と言います。


…あれ?

結局自動売買って、裁量トレードの範疇なのでは??


さすが、勘が鋭いですね。

そうです。


自動売買と裁量トレードが本質的に同じだといった意味が
お分かりかと思います。

自動売買と裁量トレードの違いは、
手計算で仕事をするか、エクセルのマクロで仕事をするか
ぐらいの違いしかありません。

どちらも本質的に同じで、アプローチが違うぐらいのことです。


ちなみに専門的なことを言えば、
自動売買の方が実トレード時の感情バイアスを受けない分
若干有利になります。

実際にはそれぐらいの差しかありませんので
正直どちらでもいいと思います。

自動売買vs裁量トレードといった構図を持ち出す時点で
思考停止と言わざるを得ません。

販売者がわざと思考停止状態にもっていっているとも言えます。

狡猾ですね。

そうした販売ページを作る業者は、
注意しましょう。


「カーブフィットがあるからダメ」という脅し文句

もちろん、そんなに単純な議論「だけ」ではない、ということも分かっています。


例えば裁量トレード派は「自動売買にはカーブフィット(過剰最適化)があるからダメ」
というフレーズをよく使います。


未だにそんなレベルの低い事を言っているのか…
とちょっと情けなくなりますが、

実は彼らは裁量トレードにもカーブフィットがあるということを
分かっていません。

あるいは分かっていて意図的に隠しています。


例えば、

サブプライムローン問題で荒れたときに、裁量トレーダーだけ生き残りましたか?

あるいは自動売買だけ、生き残りました?


リーマンショックの時に、裁量トレーダーだけ生き残りましたか?

自動売買だけ生き残りました?


結局のところ、自動売買、裁量にかかわらず
生き残ったものもあれば、生き残っていないものもあります。


この事実は、
裁量トレードにも自動売買にも等しくカーブフィットの可能性がある
ということの証左になります。

逆方向から考えると、
もし「裁量トレードにカーブフィットが存在しない」
とすれば

  • カーブフィットが存在しないため、どこまでも最適化できる。例えば、勝率100%で、年リターンが1000倍とか、とんでもない数字も可能。

  • カーブフィットが存在しないため、いつまでも破綻しない。上記年リターン1000倍が、未来永劫、1000年先まで続く。

これが夢物語だということぐらい、小学生でも分かるでしょう。


残念ながら、裁量トレードにもカーブフィットが存在します。

ですので、

カーブフィット=自動売買はダメ

ではなくて、

カーブフィット=長期的にはダメ

というのが正解です。


そのことをきちんと理解しない限り
自動売買だろうが、裁量トレードだろうが
長期的に勝ち続けることは難しくなるでしょう。


「カーブフィットがあるから自動売買はダメ」
なんて低レベルな事を言っている業者の商品(サービス)はスルーでOKです。


「カーブフィットは(自動売買も裁量トレードも)長期的には危険なので
ウチの商品は○○という方法で、カーブフィットを避けています」

というのであれば、検討する価値はあろうかと思います。


「裁量トレードの方が儲かる」という罠

こちらもよく耳にするフレーズです。
ちなみに、たろけんはこのことを否定するつもりはありません。


「なんだ、じゃぁ裁量トレードの方がいいんじゃん」


と、初心者の方なら早合点しちゃうかもしれませんね。


すいません。もう少し正確に言うと

裁量で稼げるかもしれないが、それを他人が再現するのは極めて困難

なんです。


だから、実際裁量トレーダーでものすごく稼いでいる人はいるかもしれませんが
それはその人だから出来るのであって、あなたには無理なわけです。

たとえて言うなら、

  • 再現性のない裁量トレードはアート

  • 再現性のある自動売買(もしくは裁量トレード)は科学

です。

科学に再現性はありますが、アートに再現性はありませんね。

アートに再現性がないというのは、
あなたに「ゴッホ」や「ピカソ」の絵を描くことは出来ないということです。

もちろんあなたに限らず、どんな人でも無理です。

ゴッホの絵はゴッホしか描けませんし、
ピカソの絵はピカソしか描けません。


それと同じように、再現できない裁量トレードで稼ぐのは、「その人」しかできません。



少し専門的な話になってしまいますが


再現性がある = 明文化可能 ≒ プログラム可能


という原則があります。

つまり再現性がある≒プログラム可能まで行って
初めて実際の自動売買に落とし込めるわけですね。

ということは、逆向きに考えて、裁量で大きく稼げて自動売買で稼げない部分というのは
結局プログラム不可能、すなわち再現性が極端に低い部分である、ということが出来るわけです。


再現性がないのに、あなたに同じ結果を出すことは無理ですよね。


再現性が低いけど稼げるもの(人?)は、世の中に存在するかもしれませんし、たろけんもその存在を否定することはしません(というか検証のしようが無いので、理論的に否定できません)。

ですが、再現性が極端に低い、もしくは無いので、あなたにとってそれは無意味なわけです。


それでもなお

「これは再現性のある裁量トレードだ!」

と言ってくる業者がいるかもしれません。


ではなぜ、再現性があるにもかかわらず、自動売買に落とし込まないのでしょうか。

本当に再現性があるなら、自動売買まで落とし込めるはずですよね?

自動売買にできない、納得できる理由が、販売ページにありますか?


じっくりと観察し、彼らの【ウソ】を見抜いてください。


ちなみに、自動売買に落とし込めないルール(ルールと言えるかどうかも怪しいですが)は
当たり前ですが過去にさかのぼった検証が出来ません。

検証が出来ない以上、カーブフィットの可能性が高いことは誰も否定できませんので
その点にも留意ください。



再現性の高い裁量トレード商品の選び方

ここまで述べたように、自動売買でも裁量トレードでも再現性のあるものは原理的に同じなため裁量トレードの商品を選ぶ場合は当サイトのトップページに示した選び方のポイントを使えばOKです。

強いて裁量トレード商品の選び方に置き換えるなら

  • 過去の経験だけを掲載していないか

  • 裁量トレードのルールに明確な再現性があるか。販売者以外の実践者の、一定期間以上の偽りない報告があるか。

  • 意図的にあおったり、稚拙な理論で重大なリスクを隠ぺいしていないか

  • 極端なパフォーマンスを掲載していないか。ドローダウンとの比較はどうか

  • 裁量トレードを実施する際の問題点(再現性が低い場合が多い)について、きちんとしたフォローがあるか

という感じになると思います。

参考にしてもらえれば。

 

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