FX自動売買EAの検証

FX自動売買で稼げない理由を暴く!長期で稼ぐEAの検証とレビュー

11/7のWhite Bearの大幅ドローダウンを検証しました

 

Forex White Bear V2/V3

11/7に直近での最大となるドローダウンを喫したWhite Bear V1/V3。特にV3はここまでかなりスムーズに利益を積み上げてきただけに、この大幅DDに驚いた方も多かったようです

(僕のところにも何通かボヤキメールが来ました…笑)


スクリーンショット 2013-11-09 17.04.28


僕もこのDDを喫してしまったわけですが、


あぁ、コツコツドカンだからしょうがないね。また明日から頑張ろう


…で終わってしまっては、システムトレーダーとして進歩がありません。

何かあればデータを使って検証するのがシステムトレーダーの努め(?)でしょう!

というわけで、このドローダウンがどのような類のものなのか、このまま運用すべきなのかどうかを検証してみました。


なお、ページの最後に結論を載せていますので、時間の無い方は結論だけでもどうぞ。


バックテストで確かめる

まず、今回のDDをバックテストで確認します。

え?リアルトレード結果があるから、わざわざBTしなくてもいいじゃん。

と言われそうですが、過去のバックテスト結果と比較するためには、同じ条件でのバックテスト結果と比較しないと意味がありません。なぜなら、スリッページ等様々な影響を受けているリアルトレードとバックテストは厳密には別物と考えるべきだからです。

まずは2005/01から2013/10までの8年バックテスト結果がこちら。条件は初資金1万ドル、ロット0.1、ニュースフィルタありです。

スクリーンショット 2013-11-09 14.27.37


で、11/8のDDのバックテスト結果がこちら。

スクリーンショット 2013-11-09 13.45.31

やはりBT上でも今回のDDが再現されています。

8年BTでの最大DDは823ドルなのに対し、今回のDDは271ドル。過去最大DDの約33%ですので、今回のDDが殊更大きいとはまだ言えませんね。ということで、今のところ運用は普通に継続していいと思います。


また、White Bear V3についても同様の検証を行った結果、8年BTの最大DDが486ドル、今回のDDが400ドルですので、こちらも過去の最大DDを更新したわけではないようです。

ただし、過去最大DDの82%の規模であり、V3の運用については注意が必要なレベルとなっています。


このように、バックテストを用いればDDから今後の運用の注意点が見えてきます。

普段頻繁にBTする必要はありませんが、何か気になる動きがあればその都度BTで確認するようにしたいですね。


リアルトレードとの比較

なかなかDDしなかったWhite Bearですが、今回は大きめのDDといい機会なのでBTとリアルトレードとの比較もしてみました。

まず、White Bear V1 のBTでの確定損失がこちら。

スクリーンショット 2013-11-09 13.46.01

0.1ロットサイズで56ドル程度の確定損失になっています。

一方、リアルトレード(OANDAジャパン口座)での確定損失がこちら。

スクリーンショット 2013-11-09 13.57.05

こちらは円建てですが、0.01ロットサイズで大体1000円ぐらいの確定損失です。
(なお、Pepperstoneでも同じ規模のDDであることを確認していますので、OANDAが特別ということは無さそうです)

BTのロットサイズと同じと仮定すると1万円ぐらいの損失になり、BTが56ドル(約5000円)なのでBTの約2倍の確定損失となっています。


リアルのDDがBTのDDの最大2倍程度となる可能性がある、ということはシストレの世界では以前からよく言われていたことですが、それが実際に起きていたということになりますね。

長期BTと今のDDを比較する場合でも、BT同士で比較しなければならない、という理由はここにあります。もし長期のBTと現在のリアルトレードを直接比較してしまうと、誤った判断をしてしまうことになるからです。


念のためWhite Bear V3についても同様にBTとリアルを比較してみます。

White Bear V3のBTでの確定損失がこちら。

スクリーンショット 2013-11-09 15.12.04

8トレード分の損失。

同様にV3のリアルトレードでの確定損失がこちら。

スクリーンショット 2013-11-09 15.23.25

9トレード分の損失。

ということで、こちらもリアルの方が大きめではあるものの、ほぼ同様のDDとなっています。


なお、V1のリアルトレードのDDがBTの倍になってしまった理由については、別途開発者に確認してみたいと思います。開発者に確認しました。ロジック上特に問題のあるような動きではなく、リアルでの損失はロジック通りだということのようです。

やはり、BTとリアルでの違いには気を付けないといけないようですね。



できるだけDDを低く抑えるには?

リアルのDDが倍になることもありうる、という可能性を想定せねばならないのであれば、少しでもDDを小さく抑えたいと思うのが人情。

当然僕もそう願います。

今回運用していたのは「通常版」で、「指標バスター」版ではありませんでした。今回のDDが指標発表によるユロドルの荒い値動きにあったと仮定するならば、指標バスター版を使っていたら回避できた可能性があります。

ということで、さっそくこれもBTで検証してみましょう。

「通常版」の今回のBT(V3版)を再掲します。

スクリーンショット 2013-11-09 16.19.29


次に、「指標バスター版」の今回のBT(V3)を示します。

スクリーンショット 2013-11-09 16.20.45


DDもトレード回数も異なっているので、指標バスターの何らかの効果は出ているようですが、肝心の11/7のDDを回避できていません。

指標バスター版でも11/7のトレード結果は以下のようになっています。

スクリーンショット 2013-11-09 16.18.20

不思議な点としては、
BTでは19:30〜19:45にオープンし、21:30過ぎにクローズしているが、リアルでは18:00〜18:35にかけてオープンし、20:30〜21:35にかけてクローズしている点。

(V3 11/7のリアルトレード再掲)
スクリーンショット 2013-11-09 15.23.25

BTの時刻が1時間ずれている可能性があるのでは?と思ってしましました。

もしかして夏時間のままっぽいのかな、とも思いましたが、当然プロパティの方にはPepperstoneの夏冬両方の時間(GMT+3,GMT+2)を入れています。


このトレードに最も近い重要指標発表として、以下がありました(指標バスターから抜粋)。

スクリーンショット 2013-11-09 16.27.49
(↑クリックして拡大してください)


フィルタの終了時刻が18:30ですので微妙ですが、指標バスターの仕様として±3時間までしかフィルタできないので終了が18:30となってしまいます。

もし、指標バスターのフィルタ時間をもう少し後ろ(+4時間等)に伸ばすことが出来て、かつバックテストが今回のリアルと同時刻を示すことが出来れば、今回のDDは回避できたと言えます。

当然、リアルでも回避できたはず。

ちなみにV1の指標バスターでは、DDを回避できました(たまたまかも知れませんが)。

スクリーンショット 2013-11-09 17.00.30


これは指標バスターおよびWhite Bearの各開発者さんへ、今後の改善のために是非参考にしていただきたいなと思います。


今回のDDで、BTでは残念ながら指標バスターの効果を確認できませんでしたが、リアルでは18:00から18:30にかけてトレードしていましたから、指標バスターで今回のDDを回避できた可能性があります。


今後、僕の検証口座でも指標バスター版に切り替えて検証してみたいと思います。


ドローダウンの分析まとめ

以上、11/7のドローダウンを分析、考察してきました。

データから得られた結論をまとめてみます。

  • 今回のWhite Bear V1のDDは過去8年最大の約33%。今回だけでいえば問題無いレベル。
  • White Bear V3のDDは過去8年最大の82%。即座に停止する必要はないが、要注意レベル。
  • リアルのトレード時間から、指標バスターでDDを回避できた可能性あり。ただしバックテストではトレード時間のズレ(?原因はたろけんの推測)により指標バスターの効果を確認できなかった。

EAに限らずどんな投資でもそうですが、DDしたとき(危機に直面したとき)にどのような行動を取るかで、投資家の技量が問われると思います。

EAで稼ぐ、即ちシストレで稼ぐと決めたなら、シストレの原則に則ってデータ分析を行い、そこから得られた結果を指針にして冷静に行動する習慣を付けるのが大切だと思いますね。

冷静な分析もせず、感情や見た目でOK/NGを判断しているだけでは、恐らくどんな投資手法であっても負け組になってしまうと思いますよ。

Forex White Bear V2/V3 の検証、V1との比較と豪華特典

 

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